Studi e Analisi

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

Analisi della microstruttura del mercato SPX per la scadenza settimanale del 20 marzo 2026. Il report esamina il posizionamento dei dealer tramite GEX, OI e Drift: regime Short Gamma confermato con Net GEX a -$18.2 miliardi, spot a 6699 sotto il Gamma Flip di 69 punti, e un VWAS bullish a 6836 che indica pressione volumetrica verso il Max Pain a 6750. Include scenari operativi e strategie su opzioni SPX.

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Il report Kriterion Quant DMA del 14 marzo 2026 evidenzia un mercato volatile rialzista con VIX a 27.19 — regime “alto” — e SPY a $662.29 sopra la SMA200 ma con risk appetite in modalità risk-off. Tra i 29 strumenti analizzati emergono USO, XLE e XLU come top performer grazie alla rotazione difensiva su energia e utilities, mentre finanziari (XLF) e valute (FXY, FXE) mostrano le strutture tecniche più deboli. Il report include score compositi, analisi RSI/MACD/ADX, strategie operative su opzioni calibrate per l’alta volatilità implicita e una watchlist con livelli di entry, stop loss e target.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Macro USA

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

Daily Market Analysis 21 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Martedì 20 Gennaio

21 Gennaio 2026 | Daily Market Analysis DMA

Guarda il Video:...

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026

17 Gennaio 2026 | SPX GEX Deep Dive Analysis

📊 DEEP DIVE ANALYSIS - SPX OPTIONS Data: 17 Gennaio...

Analisi Integrata SPY (SP500) – 08 Feb 2026

9 Febbraio 2026 | Analisi Integrata SPX Settimanale

Il Report Integrato dell’08 Febbraio evidenzia un mercato in uptrend strutturale ma tatticamente vulnerabile. Con l’SPY ai massimi (690.62) e il Breadth al 100%, il sistema attiva il regime “Risk Euphoria” suggerendo cautela e una riduzione dell’esposizione equity al 40%. Focus sulla rotazione verso Value (XLE, XLI) e prudenza sul Tech. Include livelli operativi e analisi della volatilità.

Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)

22 Settembre 2025 | Quantcast (Video)

Quante ore hai passato a cercare il “Sacro Graal” del trading? La verità è che la maggior parte delle strategie non fallisce per un segnale sbagliato, ma per una scorretta gestione del rischio. In questo articolo, introduciamo il nostro nuovo video che ti svela il segreto dei professionisti: il Position Sizing. Scopri perché passare dal “cosa comprare” al “quanto rischiare” è il vero punto di svolta per la tua operatività.

Time-to-Recovery Analysis Apple – (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato

22 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant analizza in modo rigoroso il “Time-to-Recovery” (TTR) delle azioni Apple (AAPL) dal 1980. Attraverso l’analisi di 186 episodi di drawdown, la ricerca quantifica il tempo necessario per recuperare le perdite, dimostrando che la relazione tra profondità e durata segue una legge di potenza non lineare. L’analisi rivela soglie critiche, come quella del -30%, superata la quale i tempi di recupero si allungano significativamente. Vengono presentate metodologie avanzate, come la survival analysis di Kaplan-Meier, e fornite strategie operative concrete per investitori, gestori e trader sistematici, inclusa l’integrazione con le opzioni per monetizzare la volatilità.

Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]

21 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Kriterion Quant presenta uno studio quantitativo che mette a confronto i paradigmi di Mean Reversion e Breakout sul mercato americano (SPY) dal 2006 al 2025. Attraverso un’analisi Walk-Forward su oltre 10.000 combinazioni, lo studio dimostra che entrambe le strategie mantengono un edge statistico robusto, sebbene con profili di rischio-rendimento differenti. La strategia Breakout genera un CAGR del 1.51%, mentre la Mean Reverting eccelle con un Profit Factor di 5.59. L’analisi fornisce un action plan operativo, dettagliando come integrare le due logiche in un portafoglio diversificato per generare alpha in ogni condizione di mercato.

Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L’Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore

21 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Un’analisi quantitativa condotta da Kriterion Quant su Apple (AAPL) che mette a confronto due strategie di trading opposte: Mean Reverting e Breakout. Lo studio rivela come il Mean Reverting, nonostante ottimi risultati in fase di ottimizzazione, fallisca nel test Out-of-Sample, dimostrando un forte overfitting. Al contrario, la strategia Breakout basata sui Donchian Channels conferma la sua robustezza e profittabilità, offrendo un framework operativo validato per i trader sistematici.

Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale

20 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Il presente studio introduce l’Ergodic Risk Indicator (ERI), un indicatore quantitativo composito progettato per identificare oggettivamente la transizione da regimi di mercato “calmi” a regimi “turbolenti”. Applicato al ticker AAPL.US nel periodo 2010-2025, il modello combina tre dimensioni del rischio – volatility clustering (GARCH), tail risk (drawdown analysis) e anomalie comportamentali (pattern frequency) – per generare segnali di risk-off quando il mercato entra in fasi non-ergodiche. I risultati dimostrano una riduzione del drawdown massimo del 39% e un miglioramento dello Sharpe Ratio del 15% rispetto al Buy & Hold, offrendo un framework sistematico per la protezione del capitale.

La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull’ETF (QQQ) – 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100

19 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Lo studio analizza 252 episodi di drawdown dell’ETF Invesco QQQ Trust (QQQ.US) su un arco temporale di 26 anni, applicando metodologie di analisi di sopravvivenza per quantificare la resilienza del Nasdaq-100. I risultati rivelano che il 50% dei drawdown viene recuperato entro 4 giorni di trading, mentre correzioni superiori al 10% richiedono mediamente 77 giorni. L’implementazione del modello Kaplan-Meier offre un framework statistico robusto per strategie di accumulo, vendita di opzioni e gestione tattica del portafoglio, trasformando l’incertezza in probabilità calcolata per calibrare rischio e timing operativo.

Bitcoin e il Pattern Perfetto: Quando un Win Rate del 100% Nasconde la Lezione Più Importante (Video Podcast)

18 Settembre 2025 | Quantcast (Video)

Nel trading quantitativo, a volte ci si imbatte in qualcosa di apparentemente perfetto. La nostra ultima analisi sulla stagionalità di Bitcoin ha svelato un pattern con un win rate storico del 100% su un intero decennio. Ma dietro un risultato così eccezionale si nasconde una delle lezioni più importanti per un trader: il rischio dell’overfitting. In questo articolo, andiamo oltre i numeri per scoprire la vera storia e il corretto utilizzo di queste potenti analisi.

Apple: Abbiamo Appena Rilasciato su YouTube l’Analisi di un Pattern Estivo con il 90% di Win Rate (Video Podcast)

18 Settembre 2025 | Quantcast (Video)

È possibile trovare un ordine nel caos dei mercati? La nostra ultima analisi, ora su YouTube, risponde a questa domanda svelando un potente pattern stagionale sul titolo Apple (AAPL). Una ricerca su 20 anni di dati che ha identificato un’anomalia estiva con un win rate storico del 90% e un profilo di rischio incredibilmente contenuto. Clicca per leggere l’analisi completa e guardare il video.

L’Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un’Analisi Quantitativa su (SPY)

18 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio presenta l’Ergodic Risk Indicator (ERI), un sistema quantitativo composito sviluppato da Kriterion Quant per identificare e gestire il rischio ergodico nei mercati finanziari. Basato sull’analisi di 19 anni di dati dell’ETF SPY (2006-2025), l’indicatore combina tre componenti chiave – volatilità implicita (VIX), kurtosis mobile e drawdown – per identificare i cambiamenti di regime di mercato. I risultati dimostrano una riduzione del massimo drawdown dal -55.19% al -35.45% e un miglioramento dello Sharpe Ratio da 0.77 a 0.96, offrendo uno strumento robusto per la protezione del capitale durante le crisi sistemiche.

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