Kriterion Quant · Soluzioni per Fondi

Soluzioni Quantitative: Ricerca, Strategie, Dashboard e Advisory

Supportiamo fondi UCITS, hedge fund, family office e veicoli crypto con ricerca quantitativa custom, progettazione e testing di strategie systematic, overlay in opzioni e strumenti operativi per il monitoraggio di rischio e performance. Delivery chiaro, replicabile e orientato al risultato.

Richiedi una call Vedi casi d’uso

Risorse rapide

Studi pubblicati Options Playbook (app) Strategia di Copertura SPY (app)

Tre pilastri per creare valore

Dalla ricerca all’implementazione, fino alla governance del rischio.

Ricerca & Studi Proprietari

Analisi stagionali, ciclicità, sensibilità macro, whitepaper operativi e backtest con rimozione dei bias (survivorship, lookahead, liquidità).

Strategie & Testing

Algoritmi sistematici (Python, EasyLanguage, PineScript), varianti long/short, overlay in opzioni, stress test e simulazioni Monte Carlo.

Tooling & Advisory

Dashboard interattive, reportistica automatizzata, integrazioni dati e formazione mirata per team di gestione e risk.

Servizi per Fondi

Ricerca quantitativa

Studi custom & whitepaper

Progetti di ricerca ad-hoc con dataset verificati, metodologia trasparente e risultati azionabili.

  • Event studies (politica monetaria, inflazione, occupazione)
  • Seasonality & regime detection
  • Analisi opzioni: IV, skew, premi attesi
Strategie

Design, backtest & validazione

Dal prototipo alla validazione: regole, universi, filtri, costi e slippage.

  • Overlay in opzioni (collar, covered call, protective put)
  • Risk overlay (VIX ratio, ATR stop, volatilità target)
  • Monte Carlo & stress test multi-mercato
Implementazione

Algoritmi & integrazione

Codifica in Python/EasyLanguage/PineScript con handover documentato e supporto all’onboarding tecnico.

  • Signal engine & risk engine modulari
  • Compatibilità MultiCharts/TradeStation/TradingView
  • Integrazione con broker/API (IBKR, Binance)
Dashboard

Tool operativi & reportistica

Dashboard Streamlit o web su misura per equity, KPI, segnali e compliance reporting.

  • Equity line, drawdown, rischio, attribution
  • Alert sui segnali e anomalie
  • Report PDF automatizzati
Opzioni

Hedging & overlay

Progettazione di overlay per migliorare il profilo rischio/rendimento e ridurre la tail risk.

  • Parametrizzazione Greeks-driven
  • Gestione roll & scadenze
  • Ottimizzazione premi/hedge cost
Formazione

Quant Academy for Funds

Programmi executive per PM, analyst e risk officer. On-site presso la sede del fondo, live online o blended.

  • Tracks: Systematic Portfolio · Volatility & Options · ML for Markets · Risk & Compliance
  • Workshop hands-on con notebook Python/Streamlit e casi reali
  • Playbook decisionali e checklist operative
  • Assessment finale · IT/EN · NDA su richiesta
Richiedi programma formativo Richiedi on-site

Quant Academy for Funds — Programmi & Formati

Percorsi intensivi e personalizzati per team istituzionali. Focus su applicazione pratica e trasferibilità nei workflow del fondo.

Programmi (Tracks)

  • Systematic Portfolio Construction: universi, regole, allocazione, time‑in‑market
  • Volatility & Options: overlay (collar, covered call, protective put), Greeks‑driven e roll
  • Machine Learning for Markets: feature engineering, leakage control, walk‑forward
  • Risk & Compliance: DD/Ulcer/Sortino, stress test, governance e audit trail

Formati & Logistica

  • On‑Site (1–2 giorni, fino a 12 partecipanti/classe) presso la vostra sede
  • Live Online (moduli 2–3 ore) con laboratori remoti e registrazioni
  • Blended: materiali + esercitazioni + Q&A periodiche
  • Prerequisiti: laptop, accesso a Python/Colab; per opzioni: feed IV opzionale

Output & Deliverable

  • Notebook Python e template Streamlit pronti all’uso
  • Slide PDF, playbook decisionali e checklist operative
  • Repository GitHub privato con esempi e dati
  • Assessment finale con feedback e attestato

Esempi di Workshop

  • Options Overlay Lab — collar dinamico con filtri IV e gestione roll
  • Risk Governance Sprint — KPI, limiti e reportistica per comitato rischi
  • Strategy Validation Clinic — OOS, Monte Carlo, stress
  • Crypto Systems Bootcamp — spot/derivati con MultiCharts+Binance

Personalizzazione

  • Analisi obiettivi e vincoli (UCITS, liquidità, costi)
  • Adattamento dataset su universi investibili del cliente
  • NDA e policy di riservatezza; opzione "no‑code delivery"
  • Follow‑up: coaching 1:1 e revisione implementazioni
Richiedi programma formativo Richiedi on‑site

Casi d’uso (estratti dimostrativi)

Esempi sintetici e replicabili. Vai alla pagina dedicata per i case completi.

Overlay Opzioni su Portafoglio Equity

Collar dinamico con regole Greeks‑driven e filtri di volatilità.

KPIValore (demo)
Max Drawdown-18.4% vs -26.7% benchmark
Volatilità12.1% vs 16.3%
Sortino1.35 vs 0.94

Seasonality & Regime Detection su Indice

Finestre stagionali e regimi rischio‑on/off per ottimizzare allocazione.

KPIValore (demo)
Hit Ratio finestre63% (20y)
Excess Return medio+2.1% a finestra
Ulcer Index1.8 vs 2.7
Vedi tutti i casi d’uso

Parliamo dei vostri obiettivi

Organizziamo una call esplorativa per mappare bisogni, vincoli e tempi. Possiamo firmare un NDA prima del confronto.

Prenota una call Scrivici