Studi e Analisi
- Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
- Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
- Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
- Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
- Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L'Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
- Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
- Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L'Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
- Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
- Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L'Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
- Time-to-Recovery Analysis Apple - (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato
- Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale
- La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull'ETF (QQQ) - 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100
- Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
- Time to Recovery (SPY): Un'Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
- Analisi Quantitativa Definitiva su Microsoft (MSFT): Il DNA Statistico di un Titano di Mercato dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa (NVDA): Decodificare il DNA di un Titolo da -90% a +10.000% con un Approccio Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su Apple (AAPL): L'Edge Statistico del "Buy the Dip" dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa Apple (AAPL): Uno Studio Definitivo su Trend, Cicli e Volatilità per il Trader Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?
- Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l'Edge Operativo dal 2006 al 2025
- Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico
- Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio
- Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%
- Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i "Dip" del Nasdaq-100
- Decodificare il DNA di un Titolo: Un’Analisi Quantitativa su (TSLA) per Costruire una Strategia di Trading Sistematica
- Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità
- Analisi Quantitativa di Bitcoin (BTC-USD): Scomporre il DNA di un Asset Digitale
- Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità
- Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all'Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 08 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 25 Ottobre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)
- Bitcoin e il Pattern Perfetto: Quando un Win Rate del 100% Nasconde la Lezione Più Importante (Video Podcast)
- Apple: Abbiamo Appena Rilasciato su YouTube l'Analisi di un Pattern Estivo con il 90% di Win Rate (Video Podcast)
- "Buy the Dip" Funziona Davvero? Un'Analisi Quantitativa con RSI su Bitcoin e Azioni (Video Podcast)
- Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)
- S&P 500: Abbiamo Analizzato 15 Anni di Dati per Trovare i Migliori Pattern Stagionali (Video Podcast)
- Edge Statistico: Come Trovare un Vantaggio Sistematico sui Mercati in 5 Passi (Video Podcast)
- Opzioni Demistificate: Come Trasformare il Rischio in Strategia di Precisione (Video Podcast)
- Opzioni come Strumenti di Copertura: La Differenza tra Protezione e Speculazione (Video Podcast)
- I Tre Pilastri del Trading Quantitativo: Mindset, Modello e Rischio (Video Podcast)
- Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)
- Cos'è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)
- L'Entropia nei Mercati Finanziari: Dalla Teoria dell'Informazione all'Analisi Quantitativa della Complessità e del Rischio (Approfondimento Didattico)
- L'Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)
- (Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l'Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni
- Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)
- La Frontiera Efficiente di (Markowitz): Guida Approfondita alla Costruzione e Interpretazione di Portafogli Ottimali
- Strategie Quantitative: La Guida Completa in 22 FAQ
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L'ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
- Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
- Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA
- (GOOG): Anatomia di un Edge Stagionale | Lo Studio Definitivo di Kriterion Quant con il 93% di Win Rate
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Settembre: Backtest e Pattern Quantitativi Vincenti
- Analisi Quantitativa della Stagionalità di Amazon (AMZN): Un Edge Statistico con il 100% di Win Rate Storico
- Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato
- (NVDA): Analisi di una Stagionalità Esplosiva. Come Identificare e Sfruttare un Edge Quantitativo da +21% in 38 Giorni.
- Report KriterionQuant: Analisi Quantitativa Pattern Stagionali e Backtest su (GLD) Gold 2005-2025
- Decodificare la Stagionalità nei Mercati Finanziari: Un'Analisi Quantitativa Approfondita con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester su (BTC-USD)
- Svelare i Ritmi del Mercato: Uno Studio Approfondito sulla Stagionalità e il Backtest di (AAPL) Apple con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester
- Svelare i Pattern Stagionali dell'(S&P 500): Un'Analisi Quantitativa Approfondita 2010-2025
- Trading Quantitativo Avanzato: Scopri e Sfrutta i (Pattern Stagionali) con il Metodo Kriterion Quant
- Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche
- Overfitting: L'Illusione del Profitto Facile - La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)
- Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
- Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L'Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un'Analisi Quantitativa su (SPY)
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
- Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l'Overfitting nel Trading Algoritmico
- Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto
- (RSI 4) Settimanale: Studio Approfondito di una Strategia Quant su Indici, Tech e Crypto – Risultati e Validità
![Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)](https://kriterionquant.com/wp-content/uploads/2025/10/PostImage_optimized-8-1080x675.webp)
Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
Abstract 1....
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Questa settimana analizziamo le rotazioni settoriali (RRG)...
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi RRG del 01 Novembre 2025: concentrazione estrema su Technology (XLK) unico settore in Leading. Rotazione fallita verso difensivi con tracollo di Utilities (da Leading a Lagging), Consumer Staples e Healthcare (da Improving a Lagging). 10 settori su 11 in sottoperformance. Distanza euclidea Tech-Defensive a 12.63 punti con correlazione negativa (-0.193) conferma regime Risk-On. Spunti operativi: overweight massimo XLK, eliminare esposizione defensive.
L’Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
Lo studio introduce l’Ergodic Risk Indicator (ERI), un indicatore composito progettato per identificare regimi di rischio elevato nei mercati, partendo dal presupposto che i mercati non seguono processi ergodici. Applicato al ticker QQQ (NASDAQ-100) su un periodo di 19 anni, l’ERI ha dimostrato di poter ridurre il drawdown massimo dal -53.07% al -14.28%, migliorando al contempo lo Sharpe Ratio. L’analisi fornisce un framework robusto per la gestione dinamica del rischio.
L’Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)
Questo articolo esplora in modo esaustivo il concetto di ergodicità e le sue profonde implicazioni per i mercati finanziari, partendo dalle sue origini nella fisica per arrivare alle sue conseguenze pratiche per la gestione del rischio. Si analizza come la distinzione tra medie d’insieme (aritmetiche) e medie temporali (geometriche) ridefinisca la nostra comprensione del rischio e della crescita, mettendo in discussione i fondamenti della Teoria dell’Utilità Attesa e proponendo un nuovo approccio per la finanza quantitativa.
Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
Questa analisi quantitativa approfondita di Kriterion Quant esamina la serie storica di Solana (SOL-USD.CC) per identificarne le caratteristiche statistiche fondamentali e superare la difficoltà di definire una strategia coerente per un asset così volatile. Attraverso un approccio data-driven che include test di stazionarietà (ADF), persistenza (Esponente di Hurst) e analisi spettrale (FFT), abbiamo scoperto un edge statistico ibrido. Il risultato più rilevante è l’individuazione di un ciclo dominante e statisticamente robusto di 495 giorni, sovrapposto a un trend rialzista strutturale. Questa scoperta ha portato allo sviluppo di un trading system “Ciclo-Trend Long Bias”, che utilizza il trend di fondo come filtro direzionale e la ciclicità per ottimizzare i punti di ingresso, offrendo un vantaggio operativo concreto a trader sistematici e investitori evoluti.
Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
Questo studio di Kriterion Quant analizza 10 anni di dati storici di Ethereum (ETH-USD) per identificare pattern stagionali statisticamente significativi. L’analisi rivela una finestra temporale primaverile (29 Marzo – 21 Maggio) con un win rate del 90% e un rendimento medio del 48.25%. Il report illustra la metodologia quantitativa, le metriche di performance e fornisce un action plan operativo per integrare questi insight in strategie di trading sistematico, gestione di portafoglio e operatività con le opzioni.
“Buy the Dip” Funziona Davvero? Un’Analisi Quantitativa con RSI su Bitcoin e Azioni (Video Podcast)
Questo articolo analizza con un approccio quantitativo la famosa strategia del “Buy the Dip”. Attraverso un backtest dettagliato, basato su un’impostazione non convenzionale dell’indicatore RSI (RSI 4 settimanale), vengono testate le performance su asset volatili come Bitcoin e su azioni/indici come l’S&P 500. Lo studio rivela come i filtri di trend siano cruciali e come non esista una regola universale, evidenziando l’importanza di un’analisi rigorosa per validare ogni idea di trading.
Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)
Questo articolo esplora il mondo della finanza quantitativa, l’approccio scientifico al trading che sostituisce l’emotività con dati e algoritmi. Viene presentato il processo ingegneristico in 6 fasi per trasformare un’idea in una strategia operativa, analizzando il ruolo del backtest, i vantaggi della disciplina e i rischi come l’overfitting. Una guida essenziale per chiunque voglia operare sui mercati in modo sistematico.
Time to Recovery (SPY): Un’Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
Questo studio affronta una delle domande più critiche per ogni investitore: “Quanto tempo è necessario per recuperare una perdita di mercato?”. Utilizzando un approccio di analisi di sopravvivenza (survival analysis) su oltre 30 anni di dati dell’ETF S&P 500 (SPY), la nostra ricerca quantifica il Time to Recovery (TTR) per diverse profondità di drawdown. L’analisi fornisce a investitori evoluti e trader sistematici un framework statistico per una gestione consapevole del rischio, per calibrare le aspettative e per costruire strategie operative più resilienti.
S&P 500: Abbiamo Analizzato 15 Anni di Dati per Trovare i Migliori Pattern Stagionali (Video Podcast)
Questa analisi quantitativa si immerge in 15 anni di dati dell’indice S&P 500 per identificare i pattern stagionali più robusti e statisticamente significativi. Abbiamo scoperto due finestre temporali, una estiva e una autunnale, che combinate mostrano un win rate storico superiore al 96% e un drawdown massimo inferiore all’1%. Scopri il nostro rigoroso processo di ricerca e validazione.
Edge Statistico: Come Trovare un Vantaggio Sistematico sui Mercati in 5 Passi (Video Podcast)
Smetti di fare trading basandoti sull’istinto. In questo articolo, ti presentiamo il metodo sistematico in 5 fasi di Kriterion Quant per identificare un vantaggio statistico (edge) sui mercati finanziari. Impara a usare dati di qualità, mappare la stagionalità e filtrare i pattern con metriche quantitative rigorose per costruire strategie di trading realmente efficaci.
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Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.
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