Studi e Analisi

I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l’Analisi Quantitativa

I livelli di Fibonacci sono tra gli strumenti più dibattuti dell’analisi tecnica. Questo studio quantitativo analizza 17.785 eventi di prezzo su 17 asset e 19 anni di dati storici, validando statisticamente l’efficacia dei ritracciamenti con simulazioni Monte Carlo. Risultato: i livelli 50%, 61.8% e 78.6% mostrano un edge significativo, mentre il 23.6% performa peggio del caso. Scopri su quali asset class funzionano meglio e come integrarli nella tua strategia.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) Scadenza: 16 Gennaio 2026 | Data Analisi: 24 Dicembre 2025

Analisi quantitativa della struttura opzionaria SPX per la scadenza 16 gennaio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma pronunciato con Net GEX a +$6.79 miliardi. Lo Spot a 6909 è posizionato sopra il Gamma Flip (6878), mentre il VWAS a 7035 segnala un bias bullish. Il Call Wall a 7000 con oltre 151.000 contratti rappresenta la resistenza strutturale chiave. Report completo con supporti, resistenze e scenari operativi.

(DAILY MARKET ANALYSIS) DMA System 22 Dicembre 2025

Report quantitativo del 22 dicembre 2025: VIX a 14.08 conferma regime di bassa volatilità con SPY in uptrend sopra SMA200. I metalli preziosi guidano la classifica con SLV (composite 83.52) e GLD (82.86) in breakout sopra i massimi settimanali. Settori difensivi (Utilities, Real Estate, Consumer Staples) in sottoperformance con segnali di breakdown. 21 eventi tecnici rilevati. Watchlist operativa con setup long su SLV, GLD, EEM, QQQ e warning su UNG, XLU, XLRE.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

(DAILY MARKET ANALYSIS) DMA System 17 Dicembre 2025

18 Dicembre 2025 | Daily Market Analysis DMA

DAILY MARKET...

(Trading Systems Report) – Settimanale | 9-15 Dicembre 2025 | Kriterion Quant

15 Dicembre 2025 | Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

Executive Summary...

Segnale Gold: Opportunità Forte con Massima Esposizione – Cosa Dice il Sistema Quant (Segnale Settimanale GOLD) 19/12/2025

21 Dicembre 2025 | Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi settimanale del Sistema Trading Gold V3.0: segnale BUY STRONG con esposizione massima al 100%. Tutti gli indicatori chiave allineati – Market Breadth 100%, RSI Medio 74.3, Correlazione 0.894. La confluenza multi-metallo conferma forza coordinata sul settore. Scopri i dettagli della matrice correlazioni e le performance storiche del sistema.

Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio

18 Ottobre 2025 | Analisi Quantitative, Simulazione e Costruzione Portafogli

Questo studio quantitativo dimostra come una strategia sistematica di rotazione settoriale basata sulla metodologia Relative Rotation Graph (RRG) possa generare alfa consistente con un profilo di rischio superiore rispetto a un investimento passivo in S&P 500. Analizzando 5 anni di dati giornalieri (2020-2025) su 11 settori GICS e confrontando un paniere “Tech” versus un paniere “Defensive”, abbiamo costruito e testato una strategia market-neutral long/short.

Il risultato chiave: rendimento cumulativo del 112.55% contro l’85.10% di SPY, con volatilità ridotta del 22% (15.82% vs 20.15%) e un Maximum Drawdown dimezzato (-14.20% vs -24.85%). Lo Sharpe Ratio di 1.03 (contro 0.65 del benchmark) conferma l’efficienza superiore di questo approccio quantitativo alla rotazione tattica.

Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L’ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%

6 Ottobre 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Un’analisi quantitativa rigorosa su 15 anni di dati storici (2010-2024) rivela l’esistenza di pattern stagionali ricorrenti nel mese di novembre. Attraverso la metodologia Fixed Window Seasonality Finder, abbiamo analizzato oltre 3.000 ticker del mercato USA, identificando 15 pattern rialzisti con Win Rate eccezionali. Tra questi spicca Costco (COST), che ha registrato un rendimento medio del +5.92% ogni novembre, senza mai chiudere un singolo mese in perdita. Questo studio approfondisce la metodologia, le metriche di performance e le applicazioni operative concrete, dedicate a trader quantitativi, gestori e investitori evoluti.

Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L’Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale

5 Ottobre 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio quantitativo analizza in profondità il Time-to-Recovery (TTR) di Ethereum (ETH-USD) su un periodo di 8 anni, svelando quanto tempo è stato storicamente necessario per recuperare da drawdown significativi, incluso quello del -79.35%. Attraverso una rigorosa metodologia basata sull’analisi di sopravvivenza Kaplan-Meier, l’articolo offre un framework operativo per investitori e trader per gestire il rischio temporale, dimensionare le posizioni e implementare strategie avanzate con le opzioni.

Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche

4 Ottobre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio rappresenta un’analisi quantitativa approfondita che confronta due filosofie operative antitetiche applicate al mercato crypto: il Mean Reverting (ritorno alla media) e il Breakout (momentum direzionale) su Ethereum (ETH-USD). Attraverso una metodologia rigorosa basata sulla suddivisione In-Sample/Out-of-Sample di 2782 giorni di dati storici (2018-2025), abbiamo ottimizzato oltre 3.000 combinazioni di parametri per ciascuna strategia. I risultati rivelano una verità scomoda ma fondamentale per ogni trader quantitativo: entrambe le strategie mostrano un decadimento significativo della performance nel periodo di validazione, con lo Sharpe Ratio che crolla da 1.19 a 0.43 per il Mean Reverting e da 1.16 a 0.64 per il Breakout. Questo studio non è un fallimento, ma un laboratorio didattico essenziale che dimostra come identificare, quantificare e mitigare l’overfitting, fornendo al contempo le basi per lo sviluppo di sistemi realmente robusti.

Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche

3 Ottobre 2025 | Analisi Quantitative

Questa analisi quantitativa esamina in dettaglio i drawdown storici di Ethereum (ETH-USD) dal 2018, rivelando un edge statistico significativo per le strategie contrarian “Buy the Dip”. Lo studio mostra un Win Rate del 71.43% con rendimenti medi a un anno superiori all’85% dopo i principali crolli. Vengono forniti dati, metodologia e strategie operative concrete per trader quantitativi e investitori, inclusi segnali di allarme basati su VIX e Market Breadth per una gestione del rischio avanzata.

Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche

3 Ottobre 2025 | Analisi Quantitative

L’analisi quantitativa di Kriterion Quant su Ethereum (ETH-USD.CC) nel periodo 2018-2025 identifica due edge statistici fondamentali attraverso metodologie di machine learning e analisi di serie storiche. Il primo: un esponente di Hurst di 0.644 conferma un comportamento persistente con forte volatility clustering, favorendo strategie trend-following. Il secondo: un’anomalia stagionale significativa con rendimento medio del +0.414% nel giorno di sabato (p-value < 0.05), unico giorno della settimana statisticamente rilevante. L'implementazione di un algoritmo K-Means ha segmentato la serie in quattro regimi distinti (Bull Trend, Bear Trend, High Volatility, Low Volatility/Sideways), rivelando performance annualizzate che variano dal +269.96% nei trend rialzisti al -74.83% in quelli ribassisti. Questo studio non presenta una strategia operativa completa, ma fornisce le fondamenta quantitative per sviluppare sistemi adattivi e contestualizzati.

Overfitting: L’Illusione del Profitto Facile – La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)

24 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questa analisi di Kriterion Quant affronta il problema più critico per i trader sistematici: l’overfitting. Attraverso un rigoroso backtest con validazione In-Sample (IS) e Out-of-Sample (OOS) sull’asset volatile SOL-USD, dimostriamo come due strategie opposte (Mean Reverting e Breakout) mostrino un collasso strutturale nella fase di validazione, nonostante performance stellari in quella di ottimizzazione. Questo studio è la prova definitiva che, nel trading quantitativo, un processo di validazione scientifico è essenziale per scartare modelli fallaci e proteggere il capitale da illusioni statistiche.

Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L’Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto

24 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Il presente studio quantitativo analizza il Time-to-Recovery (TTR) dell’asset SOL-USD.CC nel periodo 2020-2025, rivelando un profilo di rischio estremo con un drawdown massimo del -96.27% e tempi di recupero che hanno superato i 1169 giorni. Attraverso un’analisi rigorosa di 32 eventi di drawdown, abbiamo quantificato il tempo mediano di recupero e le probabilità di persistenza delle perdite. I dati forniscono metriche oggettive per il position sizing, lo sviluppo di stop-loss dinamici e l’ottimizzazione di strategie di accumulo, trasformando la percezione del rischio da valutazione soggettiva a framework quantitativo applicabile.

Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili

23 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Uno studio quantitativo approfondito su 418 giorni di drawdown di SOL-USD. L’analisi statistica, nonostante un crollo del 96%, svela pattern replicabili per strategie “buy-the-dip” che hanno storicamente raggiunto un win rate del 93.75% e un rendimento medio del +67.48% a 30 giorni. Il report esplora la metodologia, i segnali pre-crollo e un action plan operativo per trader sistematici e investitori evoluti.

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I backtest e le analisi quantitative presenti su questo sito sono simulazioni basate su dati storici e hanno uno scopo puramente informativo ed educativo. Le performance passate non sono indicative né una garanzia dei risultati futuri. Nessun contenuto di questo sito costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento. L'utente è l'unico responsabile di ogni propria decisione.

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