Studi e Analisi
- Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
- Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
- Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
- Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
- Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L'Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
- Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
- Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L'Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
- Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
- Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L'Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
- Time-to-Recovery Analysis Apple - (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato
- Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale
- La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull'ETF (QQQ) - 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100
- Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
- Time to Recovery (SPY): Un'Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
- Analisi Quantitativa Definitiva su Microsoft (MSFT): Il DNA Statistico di un Titano di Mercato dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa (NVDA): Decodificare il DNA di un Titolo da -90% a +10.000% con un Approccio Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su Apple (AAPL): L'Edge Statistico del "Buy the Dip" dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa Apple (AAPL): Uno Studio Definitivo su Trend, Cicli e Volatilità per il Trader Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?
- Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l'Edge Operativo dal 2006 al 2025
- Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico
- Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio
- Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%
- Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i "Dip" del Nasdaq-100
- Decodificare il DNA di un Titolo: Un’Analisi Quantitativa su (TSLA) per Costruire una Strategia di Trading Sistematica
- Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità
- Analisi Quantitativa di Bitcoin (BTC-USD): Scomporre il DNA di un Asset Digitale
- Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità
- Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all'Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 08 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 25 Ottobre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)
- Bitcoin e il Pattern Perfetto: Quando un Win Rate del 100% Nasconde la Lezione Più Importante (Video Podcast)
- Apple: Abbiamo Appena Rilasciato su YouTube l'Analisi di un Pattern Estivo con il 90% di Win Rate (Video Podcast)
- "Buy the Dip" Funziona Davvero? Un'Analisi Quantitativa con RSI su Bitcoin e Azioni (Video Podcast)
- Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)
- S&P 500: Abbiamo Analizzato 15 Anni di Dati per Trovare i Migliori Pattern Stagionali (Video Podcast)
- Edge Statistico: Come Trovare un Vantaggio Sistematico sui Mercati in 5 Passi (Video Podcast)
- Opzioni Demistificate: Come Trasformare il Rischio in Strategia di Precisione (Video Podcast)
- Opzioni come Strumenti di Copertura: La Differenza tra Protezione e Speculazione (Video Podcast)
- I Tre Pilastri del Trading Quantitativo: Mindset, Modello e Rischio (Video Podcast)
- Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)
- Cos'è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)
- L'Entropia nei Mercati Finanziari: Dalla Teoria dell'Informazione all'Analisi Quantitativa della Complessità e del Rischio (Approfondimento Didattico)
- L'Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)
- (Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l'Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni
- Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)
- La Frontiera Efficiente di (Markowitz): Guida Approfondita alla Costruzione e Interpretazione di Portafogli Ottimali
- Strategie Quantitative: La Guida Completa in 22 FAQ
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L'ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
- Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
- Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA
- (GOOG): Anatomia di un Edge Stagionale | Lo Studio Definitivo di Kriterion Quant con il 93% di Win Rate
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Settembre: Backtest e Pattern Quantitativi Vincenti
- Analisi Quantitativa della Stagionalità di Amazon (AMZN): Un Edge Statistico con il 100% di Win Rate Storico
- Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato
- (NVDA): Analisi di una Stagionalità Esplosiva. Come Identificare e Sfruttare un Edge Quantitativo da +21% in 38 Giorni.
- Report KriterionQuant: Analisi Quantitativa Pattern Stagionali e Backtest su (GLD) Gold 2005-2025
- Decodificare la Stagionalità nei Mercati Finanziari: Un'Analisi Quantitativa Approfondita con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester su (BTC-USD)
- Svelare i Ritmi del Mercato: Uno Studio Approfondito sulla Stagionalità e il Backtest di (AAPL) Apple con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester
- Svelare i Pattern Stagionali dell'(S&P 500): Un'Analisi Quantitativa Approfondita 2010-2025
- Trading Quantitativo Avanzato: Scopri e Sfrutta i (Pattern Stagionali) con il Metodo Kriterion Quant
- Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche
- Overfitting: L'Illusione del Profitto Facile - La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)
- Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
- Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L'Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un'Analisi Quantitativa su (SPY)
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
- Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l'Overfitting nel Trading Algoritmico
- Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto
- (RSI 4) Settimanale: Studio Approfondito di una Strategia Quant su Indici, Tech e Crypto – Risultati e Validità
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Riepilogo Movimenti...
Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
1. INTRODUZIONE STRATEGICA 2. FONDAMENTI TEORICI E...
Analisi Sistema SPX: Rilevata Euforia Decorrelata – Report Kriterion Quant 12 Novembre 2025
Questa settimana, il report del Sistema V4.0 Kriterion Quant, basato sui dati aggiornati all’11 Novembre 2025, rileva una condizione di mercato critica: “Euforia Decorrelata”. Di conseguenza, il modello quantitativo raccomanda un posizionamento tattico di “Esposizione Ridotta SPX (40%)”. Questa analisi scompone i dati alla base di questo segnale.
Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche
Questo studio rappresenta un’analisi quantitativa approfondita che confronta due filosofie operative antitetiche applicate al mercato crypto: il Mean Reverting (ritorno alla media) e il Breakout (momentum direzionale) su Ethereum (ETH-USD). Attraverso una metodologia rigorosa basata sulla suddivisione In-Sample/Out-of-Sample di 2782 giorni di dati storici (2018-2025), abbiamo ottimizzato oltre 3.000 combinazioni di parametri per ciascuna strategia. I risultati rivelano una verità scomoda ma fondamentale per ogni trader quantitativo: entrambe le strategie mostrano un decadimento significativo della performance nel periodo di validazione, con lo Sharpe Ratio che crolla da 1.19 a 0.43 per il Mean Reverting e da 1.16 a 0.64 per il Breakout. Questo studio non è un fallimento, ma un laboratorio didattico essenziale che dimostra come identificare, quantificare e mitigare l’overfitting, fornendo al contempo le basi per lo sviluppo di sistemi realmente robusti.
Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
Questa analisi quantitativa esamina in dettaglio i drawdown storici di Ethereum (ETH-USD) dal 2018, rivelando un edge statistico significativo per le strategie contrarian “Buy the Dip”. Lo studio mostra un Win Rate del 71.43% con rendimenti medi a un anno superiori all’85% dopo i principali crolli. Vengono forniti dati, metodologia e strategie operative concrete per trader quantitativi e investitori, inclusi segnali di allarme basati su VIX e Market Breadth per una gestione del rischio avanzata.
Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
L’analisi quantitativa di Kriterion Quant su Ethereum (ETH-USD.CC) nel periodo 2018-2025 identifica due edge statistici fondamentali attraverso metodologie di machine learning e analisi di serie storiche. Il primo: un esponente di Hurst di 0.644 conferma un comportamento persistente con forte volatility clustering, favorendo strategie trend-following. Il secondo: un’anomalia stagionale significativa con rendimento medio del +0.414% nel giorno di sabato (p-value < 0.05), unico giorno della settimana statisticamente rilevante. L'implementazione di un algoritmo K-Means ha segmentato la serie in quattro regimi distinti (Bull Trend, Bear Trend, High Volatility, Low Volatility/Sideways), rivelando performance annualizzate che variano dal +269.96% nei trend rialzisti al -74.83% in quelli ribassisti. Questo studio non presenta una strategia operativa completa, ma fornisce le fondamenta quantitative per sviluppare sistemi adattivi e contestualizzati.
Overfitting: L’Illusione del Profitto Facile – La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)
Questa analisi di Kriterion Quant affronta il problema più critico per i trader sistematici: l’overfitting. Attraverso un rigoroso backtest con validazione In-Sample (IS) e Out-of-Sample (OOS) sull’asset volatile SOL-USD, dimostriamo come due strategie opposte (Mean Reverting e Breakout) mostrino un collasso strutturale nella fase di validazione, nonostante performance stellari in quella di ottimizzazione. Questo studio è la prova definitiva che, nel trading quantitativo, un processo di validazione scientifico è essenziale per scartare modelli fallaci e proteggere il capitale da illusioni statistiche.
Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L’Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
Il presente studio quantitativo analizza il Time-to-Recovery (TTR) dell’asset SOL-USD.CC nel periodo 2020-2025, rivelando un profilo di rischio estremo con un drawdown massimo del -96.27% e tempi di recupero che hanno superato i 1169 giorni. Attraverso un’analisi rigorosa di 32 eventi di drawdown, abbiamo quantificato il tempo mediano di recupero e le probabilità di persistenza delle perdite. I dati forniscono metriche oggettive per il position sizing, lo sviluppo di stop-loss dinamici e l’ottimizzazione di strategie di accumulo, trasformando la percezione del rischio da valutazione soggettiva a framework quantitativo applicabile.
Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
Uno studio quantitativo approfondito su 418 giorni di drawdown di SOL-USD. L’analisi statistica, nonostante un crollo del 96%, svela pattern replicabili per strategie “buy-the-dip” che hanno storicamente raggiunto un win rate del 93.75% e un rendimento medio del +67.48% a 30 giorni. Il report esplora la metodologia, i segnali pre-crollo e un action plan operativo per trader sistematici e investitori evoluti.
Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L’Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
Questo studio di Kriterion Quant applica per la prima volta l’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier a 11 anni di dati di Bitcoin (BTC), identificando 60 episodi di drawdown per quantificare con precisione statistica i tempi di recupero (Time to Recovery – TTR). L’analisi rivela che, sebbene il 50% dei drawdown si recuperi in 4.5 giorni, gli eventi estremi possono richiedere fino a 1374 giorni. Questa metodologia trasforma la gestione del rischio in una scienza esatta, fornendo una mappa probabilistica della resilienza di Bitcoin.
Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
Il presente studio rappresenta un’analisi quantitativa rigorosa che mette a confronto due paradigmi opposti del trading algoritmico applicati a Bitcoin: il trend-following tramite breakout e il mean-reverting basato su deviazioni statistiche estreme. Attraverso l’analisi di oltre 8 anni di dati, lo studio dimostra che Bitcoin risponde a logiche di momentum e non di ritorno alla media, richiedendo strategie che cavalchino i trend piuttosto che contrastarli.
Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)
Quante ore hai passato a cercare il “Sacro Graal” del trading? La verità è che la maggior parte delle strategie non fallisce per un segnale sbagliato, ma per una scorretta gestione del rischio. In questo articolo, introduciamo il nostro nuovo video che ti svela il segreto dei professionisti: il Position Sizing. Scopri perché passare dal “cosa comprare” al “quanto rischiare” è il vero punto di svolta per la tua operatività.
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