Studi e Analisi

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

Analisi della microstruttura del mercato SPX per la scadenza settimanale del 20 marzo 2026. Il report esamina il posizionamento dei dealer tramite GEX, OI e Drift: regime Short Gamma confermato con Net GEX a -$18.2 miliardi, spot a 6699 sotto il Gamma Flip di 69 punti, e un VWAS bullish a 6836 che indica pressione volumetrica verso il Max Pain a 6750. Include scenari operativi e strategie su opzioni SPX.

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Il report Kriterion Quant DMA del 14 marzo 2026 evidenzia un mercato volatile rialzista con VIX a 27.19 — regime “alto” — e SPY a $662.29 sopra la SMA200 ma con risk appetite in modalità risk-off. Tra i 29 strumenti analizzati emergono USO, XLE e XLU come top performer grazie alla rotazione difensiva su energia e utilities, mentre finanziari (XLF) e valute (FXY, FXE) mostrano le strutture tecniche più deboli. Il report include score compositi, analisi RSI/MACD/ADX, strategie operative su opzioni calibrate per l’alta volatilità implicita e una watchlist con livelli di entry, stop loss e target.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Macro USA

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l’Analisi Quantitativa

27 Dicembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Studio condotto da Kriterion Quant | 17.785 eventi...

(SPX GEX Deep Dive Analysis) Scadenza: 16 Gennaio 2026 | Data Analisi: 24 Dicembre 2025

24 Dicembre 2025 | SPX GEX Deep Dive Analysis

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(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 [Aggiornamento]

26 Gennaio 2026 | SPX GEX Deep Dive Analysis

Deep dive analysis sulle opzioni SPX con scadenza 20 Febbraio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma (Net GEX +$123.01M) con lo Spot a 6915.61 posizionato appena 4.73 punti sotto il Gamma Switch Point critico di 6920.34 – una configurazione ad alta tensione che potrebbe innescare volatilità accelerata al primo breakout decisivo.

L’analisi identifica i livelli operativi chiave: Max Pain a 6790, Expected Move Range tra 6668-7162, e la resistenza cruciale del Gamma Flip a 6920. Vengono presentati tre scenari operativi completi (Bull, Bear, Neutral) con target progressivi, dinamiche di dealer hedging e setup ottimali per ciascuna configurazione di mercato.

Include analisi di: Gamma Exposure aggregato, Put/Call Ratios (OI 2.03 vs Volume 1.47), Implied Volatility ATM (13.66%), meccanismi di dealer positioning, e implicazioni probabilistiche per l’Expected Move statistico. Approccio quantitativo basato su dati reali senza speculazioni.

Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo

9 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio approfondito analizza quasi 30 anni di dati storici dell’EUR/USD per decodificarne il comportamento statistico. Attraverso l’analisi dei regimi di mercato, della volatilità (GARCH), della persistenza (Hurst) e di strategie come ‘Buy the Dip’ vs ‘Sell the Rip’, l’articolo fornisce una mappa operativa per trader sistematici. Scopri perché l’EUR/USD è un asset prevalentemente mean-reverting, come sfruttare l’asimmetria ‘Sell the Rip’ e come costruire un approccio al trading adattivo basato su dati oggettivi.

Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)

9 Agosto 2025 | Quantcast (Video)

Nel secondo episodio di Quantcast, apriamo il cofano del backtesting, la “macchina del tempo” del trader quantitativo. In questa guida completa impariamo l’anatomia di un’analisi robusta in 5 fasi, esploriamo i 7 peccati capitali che ogni trader deve evitare (come l’overfitting e il survivorship bias) e vediamo perché un buon backtest è solo il primo passo verso la validazione di una strategia di trading profittevole.

Cos’è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)

8 Agosto 2025 | Quantcast (Video)

Benvenuto nel primo episodio di Quantcast, il video podcast di Kriterion Quant. In questa guida introduttiva, scopri cos’è davvero la finanza quantitativa, quali sono i suoi 3 pilastri fondamentali (Dati, Modelli, Esecuzione) e perché rappresenta l’approccio più efficace per eliminare l’emotività dal trading e dagli investimenti.

Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità

7 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio analizza in modo esaustivo la natura dei drawdown dell’indice S&P 500 (tramite l’ETF SPY), trasformando un evento negativo in un’opportunità statisticamente fondata. Attraverso un’analisi quantitativa che copre oltre 30 anni di dati, identifichiamo le condizioni che precedono i crolli, le loro caratteristiche e le dinamiche di prezzo successive. Vengono presentati dati su win rate, rendimenti medi post-ribasso e l’efficacia di indicatori come la A/D Line e di asset di copertura come TLT. L’articolo fornisce una validazione numerica alla strategia “Buy the Dip” e offre spunti operativi concreti per trader sistematici, gestori di portafoglio e investitori evoluti, includendo applicazioni con le opzioni.

Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all’Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato

7 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questa guida completa realizza un’analisi di profiling quantitativo sull’ETF SPDR S&P 500 (SPY), utilizzando oltre 30 anni di dati storici. L’articolo è rivolto a investitori evoluti e trader sistematici, illustrando la metodologia tecnica (con pseudocodice in Python) per identificare il “DNA statistico” dell’asset. Vengono analizzati concetti come la stazionarietà, il clustering di volatilità e i regimi di mercato. Lo studio identifica e quantifica pattern operativi come il “Buy the Dip” , fornendo un framework per tradurre i dati in strategie concrete, anche con l’uso di opzioni.

Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)

5 Agosto 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Un’analisi quantitativa che va oltre il semplice rendimento. Questo studio esamina un decennio (2015-2024) di performance di 4 ETF emblematici: (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT). Attraverso l’uso di metriche professionali come lo (Sharpe Ratio), il (Sortino Ratio) e il (Calmar Ratio), sveliamo non solo “quanto” questi asset hanno reso, ma soprattutto “come” e a quale costo in termini di rischio, volatilità e maximum drawdown. Una guida essenziale per trader e investitori sistematici che vogliono comprendere la vera qualità di una performance.

Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato

4 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Un’analisi quantitativa rigorosa e basata su dati per identificare le finestre temporali ricorrenti in cui Microsoft (MSFT) ha mostrato, storicamente, una propensione a sovraperformare. Lo studio seziona, misura e valida i pattern stagionali del titolo su un orizzonte di 15 anni, con l’obiettivo di ottimizzare il timing di mercato e il rapporto rischio/rendimento, superando il classico approccio Buy & Hold. Vengono esplorate le cause, la metodologia di backtest e le applicazioni operative, incluse strategie con le opzioni.

(NVDA): Analisi di una Stagionalità Esplosiva. Come Identificare e Sfruttare un Edge Quantitativo da +21% in 38 Giorni.

4 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio presenta un’analisi quantitativa rigorosa della stagionalità del titolo NVIDIA (NVDA.US) su un periodo di 10 anni. Attraverso un algoritmo proprietario e un backtest sistematico, abbiamo identificato e validato un pattern rialzista con un profilo rischio/rendimento storico eccezionale. L’analisi non fornisce un segnale di acquisto cieco, ma uno strumento di intelligence operativa per investitori attivi e trader sistematici che cercano di ottimizzare il timing e integrare vantaggi statistici nelle proprie strategie.

La Frontiera Efficiente di (Markowitz): Guida Approfondita alla Costruzione e Interpretazione di Portafogli Ottimali

31 Maggio 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Questa guida approfondita demistifica la Frontiera Efficiente di Markowitz, un pilastro della finanza quantitativa. Imparerai come applicare la Teoria Moderna di Portafoglio per costruire e interpretare portafogli di investimento che bilancino ottimamente rischio e rendimento, attraverso l’analisi di concetti chiave come diversificazione, MVP e Portafoglio Tangente. Uno strumento essenziale per investitori evoluti e trader sistematici che mirano a un approccio scientifico all’asset allocation.

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