Studi e Analisi

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

Analisi della microstruttura del mercato SPX per la scadenza settimanale del 20 marzo 2026. Il report esamina il posizionamento dei dealer tramite GEX, OI e Drift: regime Short Gamma confermato con Net GEX a -$18.2 miliardi, spot a 6699 sotto il Gamma Flip di 69 punti, e un VWAS bullish a 6836 che indica pressione volumetrica verso il Max Pain a 6750. Include scenari operativi e strategie su opzioni SPX.

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Il report Kriterion Quant DMA del 14 marzo 2026 evidenzia un mercato volatile rialzista con VIX a 27.19 — regime “alto” — e SPY a $662.29 sopra la SMA200 ma con risk appetite in modalità risk-off. Tra i 29 strumenti analizzati emergono USO, XLE e XLU come top performer grazie alla rotazione difensiva su energia e utilities, mentre finanziari (XLF) e valute (FXY, FXE) mostrano le strutture tecniche più deboli. Il report include score compositi, analisi RSI/MACD/ADX, strategie operative su opzioni calibrate per l’alta volatilità implicita e una watchlist con livelli di entry, stop loss e target.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Macro USA

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

Daily Market Analysis 10 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Venerdì 9 Gennaio

12 Gennaio 2026 | Daily Market Analysis DMA

📊 DAILY MARKET ANALYSIS Kriterion Quant DMA System Data...

Analisi Rotazione Settoriale RRG: 11 Gennaio 2026 (Analisi Rotazionale Settimanale)

11 Gennaio 2026 | Analisi Rotazionale Settimanale

Questa settimana analizziamo le rotazioni settoriali...

Daily Market Analysis 01 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Sabato 31 Gennaio

1 Febbraio 2026 | Daily Market Analysis DMA

Analisi tecnica quantitativa del 1° Febbraio 2026. Mercato USA in uptrend strutturale con SPY sopra SMA200 (+8.42%) e VIX a 17.44 (regime medium). Sessione caratterizzata da forte rotazione settoriale: Energy (XLE) leader con composite score 76.69, Natural Gas (UNG) esplode con +12.22%. Crypto in bear market: Bitcoin -6.55% e Ethereum -9.52% ai minimi. Financials (XLF) con RS 3.13 segnala stress settoriale. Report completo con Top/Bottom 5, livelli chiave, analisi volatilità e watchlist operativa.

Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l’Overfitting nel Trading Algoritmico

3 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio istituzionale di Kriterion Quant affronta una domanda fondamentale per ogni trader sistematico: è più profittevole acquistare i ribassi (Mean Reverting) o la forza (Breakout) sull’indice Nasdaq-100, replicato dall’ETF QQQ.US? Attraverso una rigorosa metodologia di backtesting con validazione Out-of-Sample, l’analisi dimostra che l’approccio Mean Reverting possiede un edge statistico robusto e una gestione del rischio superiore. Al contrario, la strategia di Breakout si rivela un chiaro esempio di overfitting, inaffidabile per l’allocazione di capitale. L’implicazione è netta: per il QQQ, acquistare la debolezza è un’opportunità quantificabile, mentre inseguire la forza dei nuovi massimi è un segnale fallace.

Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli

31 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant affronta l’inefficienza della stagionalità attraverso un’analisi quantitativa rigorosa sull’ETF QQQ (Nasdaq-100) lungo un periodo di 20 anni. La ricerca implementa un algoritmo di backtesting per isolare finestre temporali statisticamente significative, con un Win Rate superiore al 75%, e le classifica tramite un Composite Score proprietario che privilegia la stabilità del rendimento (Sharpe Ratio). Il risultato è un portafoglio diversificato di pattern stagionali robusti, la cui performance aggregata dimostra la possibilità di costruire una strategia di alpha composita , trasformando un’anomalia statistica in un framework operativo per swing trading e strategie con opzioni.

Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA

30 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant supera i limiti delle analisi stagionali tradizionali, spesso basate su finestre temporali fisse e arbitrarie. Attraverso un algoritmo di ricerca dinamica su 15 anni di dati del mercato USA, identifichiamo e validiamo i pattern più robusti , trasformando la stagionalità in un’inefficienza di mercato quantificabile e sistematicamente sfruttabile.

Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico

30 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant affronta una delle sfide più complesse per i trader sistematici: trasformare la nota natura anti-persistente dell’indice VIX in una strategia di trading quantificabile e robusta. Attraverso un framework di analisi multi-dimensionale, basato su dati giornalieri dal 2006, abbiamo sezionato il comportamento del VIX per rispondere a domande cruciali su persistenza, regimi di mercato, condizioni estreme e rischio asimmetrico. La metodologia impiega un arsenale di tecniche quantitative, dall’Esponente di Hurst e modelli GARCH all’analisi dei regimi tramite K-Means. Il risultato più significativo è che l’edge di mean-reversion del VIX non è monolitico, ma la sua profittabilità è fortemente dipendente dal regime di mercato.

Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio

29 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

La nostra analisi quantitativa su 20 anni di dati (2004-2024) mappa i regimi di volatilità del VIX usando il K-Means clustering per identificare 5 fasce oggettive. Lo studio rivela due edge statistici principali: un forte fenomeno di mean-reversion dopo i picchi di volatilità e una notevole persistenza dei periodi di calma. Questo fornisce un framework data-driven per il timing di strategie su opzioni, la vendita di premio e l’acquisto di protezioni a basso costo.

(Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l’Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni

28 Agosto 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Il Kriterion Options Playbook è un simulatore interattivo per trader che desiderano superare la complessità teorica delle opzioni. Basato su Python, questo strumento permette di analizzare e visualizzare il profilo di rischio/rendimento e le greche (Delta, Gamma, Theta, Vega) di oltre 100 strategie. Trasforma concetti astratti in una dashboard interattiva per testare ipotesi, comprendere le dinamiche di mercato e prendere decisioni di trading più informate e quantitativamente robuste.

Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025

28 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant analizza l’ETF SPY (S&P 500) dal 1994 per misurare l’impatto quantitativo di eventi macroeconomici e tecnici. La ricerca identifica due robusti vantaggi statistici: l’acquisto in condizioni di panico estremo e il trading direzionale sulle “sorprese” dei dati sull’inflazione (CPI). L’obiettivo è fornire un framework operativo per identificare opportunità tattiche con un vantaggio probabilistico definito.

Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%

21 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant trasforma l’euristica del “buy the dip” in un protocollo operativo rigoroso. Attraverso un’analisi quantitativa su 25 anni di dati dell’ETF QQQ, abbiamo identificato un edge statistico robusto: acquistare dopo un drawdown superiore al 10% ha generato storicamente un rendimento mediano del +16.82% a 3 mesi, con un win rate del 94.74%. L’articolo illustra metodologia, dati e action plan operativi, anche con opzioni, per capitalizzare la volatilità.

Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i “Dip” del Nasdaq-100

20 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Un’analisi quantitativa approfondita basata su 25 anni di dati dell’ETF (QQQ) che esplora il fenomeno del mean reversion. Lo studio rivela una forte asimmetria statistica: la strategia “Buy the Dip” su ribassi anomali si dimostra storicamente profittevole e robusta, a differenza dell’inefficace “Sell the Rip” sui rialzi. Questo report fornisce un framework operativo, basato sull’indicatore Z-Score, per trader sistematici e investitori che mirano a ottimizzare il timing di ingresso sul Nasdaq-100.

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