Studi e Analisi

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 Aggiornamento 13 Febbraio

Report di analisi quantitativa sulla microstruttura del mercato opzioni SPX con scadenza 20 febbraio 2026, basato sul framework di Gamma Exposure e dealer positioning. Lo spot a 6838 si trova in pieno regime Short Gamma (Net GEX −$11.46B), 66 punti sotto il Gamma Flip Point a 6905. L’analisi copre la mappa completa dei livelli GEX, i muri strutturali di Open Interest (Put Wall 6000, Call Wall 7000), le dinamiche di flusso VWAS e P/C ratio, e tre scenari operativi dettagliati con trigger, target e implicazioni per il trading.

Analisi Integrata SPY (SP500) – 08 Feb 2026

Il Report Integrato dell’08 Febbraio evidenzia un mercato in uptrend strutturale ma tatticamente vulnerabile. Con l’SPY ai massimi (690.62) e il Breadth al 100%, il sistema attiva il regime “Risk Euphoria” suggerendo cautela e una riduzione dell’esposizione equity al 40%. Focus sulla rotazione verso Value (XLE, XLI) e prudenza sul Tech. Include livelli operativi e analisi della volatilità.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 (Aggiornamento)

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=9BJ5dew1Bis 🔬 SPX Deep Dive Analysis - Dealer Hedging Dynamics 📊 Metadata AnalisiData Snapshot: 6 febbraio 2026, ore 10:17Scadenza Analizzata: 20 febbraio 2026 (14 giorni)Spot Price SPX: 6867.38 📌 Executive Summary...

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Macro USA

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l’Analisi Quantitativa

27 Dicembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Studio condotto da Kriterion Quant | 17.785 eventi...

(SPX GEX Deep Dive Analysis) Scadenza: 16 Gennaio 2026 | Data Analisi: 24 Dicembre 2025

24 Dicembre 2025 | SPX GEX Deep Dive Analysis

Guarda il Video...

Daily Market Analysis 21 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Martedì 20 Gennaio

21 Gennaio 2026 | Daily Market Analysis DMA

Giornata di forte avversione al rischio con il VIX che esplode sopra quota 20. Mentre l’azionario USA corregge (-2% SPY), i capitali ruotano massicciamente verso i beni rifugio (Gold e Silver) e il settore Energy. Crollo tecnico per il comparto Crypto. Analisi quantitativa completa, rotazione settoriale e setup operativi per la sessione del 21 Gennaio 2026.

Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]

3 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio di Kriterion Quant analizza in modo rigoroso le strategie Mean Reversion e Breakout sul titolo Amazon (AMZN) usando una validazione Walk-Forward. I risultati dimostrano che l’approccio “comprare sui ribassi” (Mean Reversion) ha un vantaggio statistico robusto e profittevole, a differenza del Breakout, che si rivela una trappola di overfitting. L’articolo fornisce un framework operativo completo per testare e validare strategie di trading sistematico, proteggendo il capitale da modelli fallaci.

Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?

3 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant analizza con un approccio quantitativo tutti i drawdown superiori al 10% del titolo Amazon (AMZN.US) dal 2006. La ricerca, basata su dati EODHD e codice Python, dimostra l’esistenza di un robusto vantaggio statistico: i momenti di massima perdita si sono storicamente rivelati i migliori punti di ingresso, con performance medie a due cifre e probabilità di successo superiori al 95% nei tre mesi successivi al minimo. L’articolo esplora la metodologia, i fondamenti teorici e le implicazioni operative per trader e investitori.

Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l’Edge Operativo dal 2006 al 2025

3 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant conduce un’analisi quantitativa rigorosa e multidimensionale dell’asset AMZN.US, coprendo un periodo di quasi vent’anni (2006-2025). L’obiettivo è identificare inefficienze di mercato persistenti e non casuali, spesso invisibili all’analisi tradizionale. Utilizzando Python e dati EODHD, la metodologia integra l’analisi dei regimi di mercato (Markov Switching), lo studio della persistenza (esponente di Hurst) e l’analisi ciclica. Il risultato principale è l’individuazione di un “carattere” specifico del titolo, con una forte tendenza al trend ma con distinti regimi di volatilità. L’implicazione pratica è la costruzione di un trading system “Trend Following Ciclico con Filtro Volatilità” per massimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l’Overfitting nel Trading Algoritmico

3 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio istituzionale di Kriterion Quant affronta una domanda fondamentale per ogni trader sistematico: è più profittevole acquistare i ribassi (Mean Reverting) o la forza (Breakout) sull’indice Nasdaq-100, replicato dall’ETF QQQ.US? Attraverso una rigorosa metodologia di backtesting con validazione Out-of-Sample, l’analisi dimostra che l’approccio Mean Reverting possiede un edge statistico robusto e una gestione del rischio superiore. Al contrario, la strategia di Breakout si rivela un chiaro esempio di overfitting, inaffidabile per l’allocazione di capitale. L’implicazione è netta: per il QQQ, acquistare la debolezza è un’opportunità quantificabile, mentre inseguire la forza dei nuovi massimi è un segnale fallace.

Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli

31 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant affronta l’inefficienza della stagionalità attraverso un’analisi quantitativa rigorosa sull’ETF QQQ (Nasdaq-100) lungo un periodo di 20 anni. La ricerca implementa un algoritmo di backtesting per isolare finestre temporali statisticamente significative, con un Win Rate superiore al 75%, e le classifica tramite un Composite Score proprietario che privilegia la stabilità del rendimento (Sharpe Ratio). Il risultato è un portafoglio diversificato di pattern stagionali robusti, la cui performance aggregata dimostra la possibilità di costruire una strategia di alpha composita , trasformando un’anomalia statistica in un framework operativo per swing trading e strategie con opzioni.

Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA

30 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant supera i limiti delle analisi stagionali tradizionali, spesso basate su finestre temporali fisse e arbitrarie. Attraverso un algoritmo di ricerca dinamica su 15 anni di dati del mercato USA, identifichiamo e validiamo i pattern più robusti , trasformando la stagionalità in un’inefficienza di mercato quantificabile e sistematicamente sfruttabile.

Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico

30 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio di Kriterion Quant affronta una delle sfide più complesse per i trader sistematici: trasformare la nota natura anti-persistente dell’indice VIX in una strategia di trading quantificabile e robusta. Attraverso un framework di analisi multi-dimensionale, basato su dati giornalieri dal 2006, abbiamo sezionato il comportamento del VIX per rispondere a domande cruciali su persistenza, regimi di mercato, condizioni estreme e rischio asimmetrico. La metodologia impiega un arsenale di tecniche quantitative, dall’Esponente di Hurst e modelli GARCH all’analisi dei regimi tramite K-Means. Il risultato più significativo è che l’edge di mean-reversion del VIX non è monolitico, ma la sua profittabilità è fortemente dipendente dal regime di mercato.

Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio

29 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

La nostra analisi quantitativa su 20 anni di dati (2004-2024) mappa i regimi di volatilità del VIX usando il K-Means clustering per identificare 5 fasce oggettive. Lo studio rivela due edge statistici principali: un forte fenomeno di mean-reversion dopo i picchi di volatilità e una notevole persistenza dei periodi di calma. Questo fornisce un framework data-driven per il timing di strategie su opzioni, la vendita di premio e l’acquisto di protezioni a basso costo.

(Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l’Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni

28 Agosto 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Il Kriterion Options Playbook è un simulatore interattivo per trader che desiderano superare la complessità teorica delle opzioni. Basato su Python, questo strumento permette di analizzare e visualizzare il profilo di rischio/rendimento e le greche (Delta, Gamma, Theta, Vega) di oltre 100 strategie. Trasforma concetti astratti in una dashboard interattiva per testare ipotesi, comprendere le dinamiche di mercato e prendere decisioni di trading più informate e quantitativamente robuste.

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Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.

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