Studi e Analisi

I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l’Analisi Quantitativa

I livelli di Fibonacci sono tra gli strumenti più dibattuti dell’analisi tecnica. Questo studio quantitativo analizza 17.785 eventi di prezzo su 17 asset e 19 anni di dati storici, validando statisticamente l’efficacia dei ritracciamenti con simulazioni Monte Carlo. Risultato: i livelli 50%, 61.8% e 78.6% mostrano un edge significativo, mentre il 23.6% performa peggio del caso. Scopri su quali asset class funzionano meglio e come integrarli nella tua strategia.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) Scadenza: 16 Gennaio 2026 | Data Analisi: 24 Dicembre 2025

Analisi quantitativa della struttura opzionaria SPX per la scadenza 16 gennaio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma pronunciato con Net GEX a +$6.79 miliardi. Lo Spot a 6909 è posizionato sopra il Gamma Flip (6878), mentre il VWAS a 7035 segnala un bias bullish. Il Call Wall a 7000 con oltre 151.000 contratti rappresenta la resistenza strutturale chiave. Report completo con supporti, resistenze e scenari operativi.

(DAILY MARKET ANALYSIS) DMA System 22 Dicembre 2025

Report quantitativo del 22 dicembre 2025: VIX a 14.08 conferma regime di bassa volatilità con SPY in uptrend sopra SMA200. I metalli preziosi guidano la classifica con SLV (composite 83.52) e GLD (82.86) in breakout sopra i massimi settimanali. Settori difensivi (Utilities, Real Estate, Consumer Staples) in sottoperformance con segnali di breakdown. 21 eventi tecnici rilevati. Watchlist operativa con setup long su SLV, GLD, EEM, QQQ e warning su UNG, XLU, XLRE.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

Analisi Sistema SPX: Euforia Decorrelata – Report Kriterion Quant [14 Novembre 2025](Segnale Settimanale SP500)

15 Novembre 2025 | Analisi Integrata SPX Settimanale

TL;DR: Il Sistema...

Analisi Rotazione Settoriale RRG: 15 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)

15 Novembre 2025 | Analisi Rotazionale Settimanale

📌 TL;DR Movimenti...

Analisi Rotazione Settoriale RRG: 14 Dicembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)

14 Dicembre 2025 | Analisi Rotazionale Settimanale

Analisi RRG settimanale del 14 dicembre 2025: XLF e XLI passano in Improving segnalando un primo recupero, mentre XLP e XLV perdono momentum e scivolano in Lagging. Nessun settore in Leading, debolezza diffusa su Materials, Energy, Technology e Utilities. Communication Services resta il settore più stabile. Spunti operativi e confronto con la settimana precedente.

Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità

10 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio conduce un’analisi quantitativa approfondita dei drawdown di Bitcoin (BTC-USD.CC) su un periodo di 10 anni. L’obiettivo è mappare il DNA del rischio dell’asset, misurare l’efficacia statistica della strategia “Buy the Dip” e fornire un framework operativo per investitori sistematici e trader quantitativi. Attraverso l’analisi di metriche come profondità (Depth), durata (Length) e recupero (Recovery), il report dimostra come i crolli di Bitcoin, sebbene brutali, abbiano storicamente rappresentato significative opportunità di acquisto, trasformando la volatilità da minaccia a vantaggio strategico.

Analisi Quantitativa di Bitcoin (BTC-USD): Scomporre il DNA di un Asset Digitale

10 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio si allontana dalle narrazioni emotive per condurre un’analisi di profiling quantitativo rigorosa dell’asset BTC-USD.CC. L’obiettivo non è fare previsioni, ma mappare la “personalità” di Bitcoin, identificandone i comportamenti ricorrenti, le anomalie statistiche e i regimi di mercato. Si vuole rispondere a una domanda cruciale per l’investitore: quali sono i vantaggi statistici (edge) concretamente sfruttabili? L’articolo si rivolge a investitori evoluti e trader quantitativi che basano le proprie decisioni sui dati e non sulle opinioni.

Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo

9 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio approfondito analizza quasi 30 anni di dati storici dell’EUR/USD per decodificarne il comportamento statistico. Attraverso l’analisi dei regimi di mercato, della volatilità (GARCH), della persistenza (Hurst) e di strategie come ‘Buy the Dip’ vs ‘Sell the Rip’, l’articolo fornisce una mappa operativa per trader sistematici. Scopri perché l’EUR/USD è un asset prevalentemente mean-reverting, come sfruttare l’asimmetria ‘Sell the Rip’ e come costruire un approccio al trading adattivo basato su dati oggettivi.

Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)

9 Agosto 2025 | Quantcast (Video)

Nel secondo episodio di Quantcast, apriamo il cofano del backtesting, la “macchina del tempo” del trader quantitativo. In questa guida completa impariamo l’anatomia di un’analisi robusta in 5 fasi, esploriamo i 7 peccati capitali che ogni trader deve evitare (come l’overfitting e il survivorship bias) e vediamo perché un buon backtest è solo il primo passo verso la validazione di una strategia di trading profittevole.

Cos’è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)

8 Agosto 2025 | Quantcast (Video)

Benvenuto nel primo episodio di Quantcast, il video podcast di Kriterion Quant. In questa guida introduttiva, scopri cos’è davvero la finanza quantitativa, quali sono i suoi 3 pilastri fondamentali (Dati, Modelli, Esecuzione) e perché rappresenta l’approccio più efficace per eliminare l’emotività dal trading e dagli investimenti.

Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità

7 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio analizza in modo esaustivo la natura dei drawdown dell’indice S&P 500 (tramite l’ETF SPY), trasformando un evento negativo in un’opportunità statisticamente fondata. Attraverso un’analisi quantitativa che copre oltre 30 anni di dati, identifichiamo le condizioni che precedono i crolli, le loro caratteristiche e le dinamiche di prezzo successive. Vengono presentati dati su win rate, rendimenti medi post-ribasso e l’efficacia di indicatori come la A/D Line e di asset di copertura come TLT. L’articolo fornisce una validazione numerica alla strategia “Buy the Dip” e offre spunti operativi concreti per trader sistematici, gestori di portafoglio e investitori evoluti, includendo applicazioni con le opzioni.

Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all’Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato

7 Agosto 2025 | Analisi Quantitative

Questa guida completa realizza un’analisi di profiling quantitativo sull’ETF SPDR S&P 500 (SPY), utilizzando oltre 30 anni di dati storici. L’articolo è rivolto a investitori evoluti e trader sistematici, illustrando la metodologia tecnica (con pseudocodice in Python) per identificare il “DNA statistico” dell’asset. Vengono analizzati concetti come la stazionarietà, il clustering di volatilità e i regimi di mercato. Lo studio identifica e quantifica pattern operativi come il “Buy the Dip” , fornendo un framework per tradurre i dati in strategie concrete, anche con l’uso di opzioni.

Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)

5 Agosto 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Un’analisi quantitativa che va oltre il semplice rendimento. Questo studio esamina un decennio (2015-2024) di performance di 4 ETF emblematici: (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT). Attraverso l’uso di metriche professionali come lo (Sharpe Ratio), il (Sortino Ratio) e il (Calmar Ratio), sveliamo non solo “quanto” questi asset hanno reso, ma soprattutto “come” e a quale costo in termini di rischio, volatilità e maximum drawdown. Una guida essenziale per trader e investitori sistematici che vogliono comprendere la vera qualità di una performance.

Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato

4 Agosto 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Un’analisi quantitativa rigorosa e basata su dati per identificare le finestre temporali ricorrenti in cui Microsoft (MSFT) ha mostrato, storicamente, una propensione a sovraperformare. Lo studio seziona, misura e valida i pattern stagionali del titolo su un orizzonte di 15 anni, con l’obiettivo di ottimizzare il timing di mercato e il rapporto rischio/rendimento, superando il classico approccio Buy & Hold. Vengono esplorate le cause, la metodologia di backtest e le applicazioni operative, incluse strategie con le opzioni.

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Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.

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