Studi e Analisi
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- Segnale Gold: Sistema in Pausa Strategica, 29 Novembre 2025 (Segnale Settimanale GOLD)
- Analisi Integrata Metalli Settimanale (Segnale Settimanale GOLD) - 22/11/2025
- Analisi Integrata Metalli Settimanale [Settimana - 14/11/2025] (Segnale Settimanale GOLD)
- Segnale Gold: Sistema in Pausa. Cosa Dice il Dashboard Quant? (12/11/2025)
- Analisi Integrata SPY (SP500) - 08 Feb 2026
- Analisi Sistema SPX: Segnale Neutrale - Report Kriterion Quant 28 Novembre 2025 (Segnale Settimanale SP500)
- Analisi Sistema SPX: Mercato in Fase Neutrale (Segnale Settimanale SP500) - Report Kriterion Quant 21/11/2025
- Analisi Sistema SPX: Euforia Decorrelata - Report Kriterion Quant [14 Novembre 2025](Segnale Settimanale SP500)
- Analisi Sistema SPX: Rilevata Euforia Decorrelata - Report Kriterion Quant 12 Novembre 2025
- Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
- Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
- Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
- Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
- Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L'Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
- Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
- Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L'Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
- Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
- Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L'Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
- Time-to-Recovery Analysis Apple - (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato
- Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale
- La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull'ETF (QQQ) - 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100
- Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
- Time to Recovery (SPY): Un'Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
- Analisi Quantitativa Definitiva su Microsoft (MSFT): Il DNA Statistico di un Titano di Mercato dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa (NVDA): Decodificare il DNA di un Titolo da -90% a +10.000% con un Approccio Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su Apple (AAPL): L'Edge Statistico del "Buy the Dip" dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa Apple (AAPL): Uno Studio Definitivo su Trend, Cicli e Volatilità per il Trader Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?
- Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l'Edge Operativo dal 2006 al 2025
- Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico
- Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio
- Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%
- Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i "Dip" del Nasdaq-100
- Decodificare il DNA di un Titolo: Un’Analisi Quantitativa su (TSLA) per Costruire una Strategia di Trading Sistematica
- Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità
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- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L'ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
- Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
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- Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
- Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L'Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un'Analisi Quantitativa su (SPY)
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
- Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l'Overfitting nel Trading Algoritmico
- Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto
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Analisi Integrata SPY (SP500) – 08 Feb 2026
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(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 (Aggiornamento)
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(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 Aggiornamento 13 Febbraio
Report di analisi quantitativa sulla microstruttura del mercato opzioni SPX con scadenza 20 febbraio 2026, basato sul framework di Gamma Exposure e dealer positioning. Lo spot a 6838 si trova in pieno regime Short Gamma (Net GEX −$11.46B), 66 punti sotto il Gamma Flip Point a 6905. L’analisi copre la mappa completa dei livelli GEX, i muri strutturali di Open Interest (Put Wall 6000, Call Wall 7000), le dinamiche di flusso VWAS e P/C ratio, e tre scenari operativi dettagliati con trigger, target e implicazioni per il trading.
Daily Market Analysis 03 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Lunedì’ 02 Febbraio
Report DMA del 3 febbraio 2026: mercato in regime Risk-On moderato con SPY in uptrend a $695.41 (+0.50%) e VIX a 16.34. I settori ciclici guidano la rotazione con XLI (+1.26%) e Industrials al top del ranking (composite 70.58, RS 90.79). Emergenti (EEM) e mercati sviluppati (EFA) mostrano forza relativa elevata. Attenzione al crollo delle commodities energetiche (UNG -24.85%) e metalli preziosi (GLD -4.00%). Crypto in territorio oversold con BTC ed ETH sotto RSI 30. Analisi completa con livelli chiave, watchlist operativa e setup di trading.
Daily Market Analysis 01 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Sabato 31 Gennaio
Analisi tecnica quantitativa del 1° Febbraio 2026. Mercato USA in uptrend strutturale con SPY sopra SMA200 (+8.42%) e VIX a 17.44 (regime medium). Sessione caratterizzata da forte rotazione settoriale: Energy (XLE) leader con composite score 76.69, Natural Gas (UNG) esplode con +12.22%. Crypto in bear market: Bitcoin -6.55% e Ethereum -9.52% ai minimi. Financials (XLF) con RS 3.13 segnala stress settoriale. Report completo con Top/Bottom 5, livelli chiave, analisi volatilità e watchlist operativa.
(Analisi Macroeconomica USA) Aggiornamento al 27 Gennaio 2026
L’economia statunitense attraversa una fase di transizione delicata a gennaio 2026. L’inflazione si raffredda (Core PCE 2.79%) ma resta sopra il target Fed del 2%, mentre il mercato del lavoro mostra segnali contrastanti: Initial Claims ai minimi storici (200K) ma Nonfarm Payrolls in forte rallentamento (+50K). La curva dei rendimenti è tornata positiva dopo l’inversione, segnalando aspettative di tagli Fed. Attenzione al savings rate ai minimi storici (3.5%) e al consumer sentiment depresso (52.9). Report completo con dati FRED, soglie interpretative e checklist di monitoraggio.
![(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 [Aggiornamento]](https://kriterionquant.com/wp-content/uploads/2026/01/Copertine-Youtube_optimized-11-400x250.webp)
(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026 [Aggiornamento]
Deep dive analysis sulle opzioni SPX con scadenza 20 Febbraio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma (Net GEX +$123.01M) con lo Spot a 6915.61 posizionato appena 4.73 punti sotto il Gamma Switch Point critico di 6920.34 – una configurazione ad alta tensione che potrebbe innescare volatilità accelerata al primo breakout decisivo.
L’analisi identifica i livelli operativi chiave: Max Pain a 6790, Expected Move Range tra 6668-7162, e la resistenza cruciale del Gamma Flip a 6920. Vengono presentati tre scenari operativi completi (Bull, Bear, Neutral) con target progressivi, dinamiche di dealer hedging e setup ottimali per ciascuna configurazione di mercato.
Include analisi di: Gamma Exposure aggregato, Put/Call Ratios (OI 2.03 vs Volume 1.47), Implied Volatility ATM (13.66%), meccanismi di dealer positioning, e implicazioni probabilistiche per l’Expected Move statistico. Approccio quantitativo basato su dati reali senza speculazioni.
Daily Market Analysis 23 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 22 Gennaio
Daily Market Analysis del 23 Gennaio 2026: mercato in configurazione RISK-ON con VIX contenuto a 15.64 e SPY in uptrend sopra SMA200. Leadership dominata da metalli preziosi (SLV +3.78%, GLD +1.85%) e small cap (IWM +0.75%) con Relative Strength a 100. La rotazione settoriale favorisce ciclici e industriali (XLI RS 88.21, XLE RS 70.90) penalizzando utilities e finanziari. Analisi completa include: regime di mercato, top 5 opportunità con livelli operativi, strumenti da evitare, rotazione settoriale dettagliata, profilo di volatilità e watchlist operativa con entry/stop/target. Attenzione alle condizioni di overbought diffuso (RSI >70) su top performers e volatilità elevata su commodities. Report quantitativo basato su Kriterion Quant DMA System.
Daily Market Analysis 22 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Mercoledì 21 Gennaio
Daily Market Analysis del 22 gennaio 2026: il mercato opera in regime risk-on selettivo con VIX a 16.90 e SPY in uptrend confermato (+8.44% sopra SMA 200). Forte rotazione settoriale verso value e ciclici – Energy domina con RS 100.0, seguita da Gold, Emerging Markets e Small Cap in breakout. I top 5 performer (XLE, GLD, EEM, IWM, XLI) mostrano tutti composite score >75 e ADX >26. La debolezza simultanea di Technology (RS 40.66) e Financial (RS 35.41) limita l’ampiezza del rally, mentre la volatilità massima su bond e FX (100.0) segnala stress sottostante. Report tecnico completo con livelli operativi, watchlist e bias direzionale per trader quantitativi.
Daily Market Analysis 21 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Martedì 20 Gennaio
Giornata di forte avversione al rischio con il VIX che esplode sopra quota 20. Mentre l’azionario USA corregge (-2% SPY), i capitali ruotano massicciamente verso i beni rifugio (Gold e Silver) e il settore Energy. Crollo tecnico per il comparto Crypto. Analisi quantitativa completa, rotazione settoriale e setup operativi per la sessione del 21 Gennaio 2026.
(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026
Deep Dive Analysis sulle opzioni SPX per la scadenza 20 Febbraio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma (+565M Net GEX) ma con lo Spot a soli 5 punti dal Gamma Switch Point (6945), configurando una zona di transizione critica. Il Drift BEARISH (VWAS a 6862 vs Spot 6940) segnala pressione ribassista sui flussi. Livelli chiave: supporto strutturale a 6800 (-547M GEX), resistenza al Call Wall 7000 (+341M GEX). Analisi completa con scenari operativi bull, bear e neutrale basati su dealer positioning e microstruttura del mercato delle opzioni.
Daily Market Analysis 16 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 15 Gennaio
Report DMA del 15 Gennaio 2026: Wall Street mantiene un regime “Risk-On” moderato con SPY sopra i $692. Il sistema quantitativo segnala una forte rotazione verso Emerging Markets (EEM) e Industriali, mentre l’Argento (SLV) offre un setup di rientro dopo il gap down. Warning attivo su Gas Naturale (UNG) per estrema debolezza. All’interno: livelli di entry, stop loss e analisi della volatilità.
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