Nel vasto e apparentemente caotico oceano dei mercati finanziari, la domanda che guida ogni trader quantitativo è sempre la stessa: è possibile trovare un ordine nel caos? È possibile identificare dei pattern ricorrenti, delle anomalie statisticamente significative che possano offrirci un vantaggio operativo?
In Kriterion Quant, la nostra missione è rispondere a questa domanda attraverso un’analisi dati rigorosa e un approccio sistematico. E oggi siamo entusiasti di condividere con voi i risultati della nostra ultima ricerca, presentata in un nuovo video appena pubblicato sul nostro canale YouTube: un’immersione profonda in un incredibile pattern stagionale del titolo Apple (AAPL).
Il Caso di Studio: 20 Anni di Dati Apple Sotto al Microscopio
Perché proprio Apple? Perché è uno dei titoli più scambiati e conosciuti al mondo, un banco di prova perfetto per testare la robustezza di un’ipotesi. La nostra analisi non si è limitata a guardare gli ultimi anni, ma ha setacciato due decenni di dati giornalieri, dal 2005 al 2025, per garantire che i risultati non fossero frutto del caso o di una particolare congiuntura di mercato.
Il nostro obiettivo era verificare l’esistenza di una “stagionalità”, ovvero una tendenza a performare in un certo modo durante specifici periodi dell’anno. Quello che abbiamo trovato ha superato le nostre aspettative.
I Numeri Parlano Chiaro: Il Pattern Estivo Svelato
La nostra ricerca ha identificato una finestra temporale estiva in cui Apple ha mostrato storicamente una performance rialzista con una regolarità sorprendente. Questi non sono pareri, ma i risultati di un backtest approfondito che chiunque può esaminare nel video.
Ecco i dati salienti della strategia:
- Periodo di Trading: Dal 30 Giugno al 02 Agosto di ogni anno.
- Rendimento Medio: Un impressionante +9.11% in circa un mese.
- Win Rate (Successo delle Operazioni): Il 90%. In 20 anni, la strategia ha chiuso in profitto per ben 18 volte.
- Profit Factor: 18.36. Un dato eccezionale che indica che per ogni dollaro rischiato nelle (poche) operazioni in perdita, ne sono stati guadagnati oltre 18 in quelle in profitto.
- Controllo del Rischio (Max Drawdown): Il dato forse più importante. La massima perdita storica subita dal capitale è stata di appena il -2.16%. Un profilo di rischio incredibilmente contenuto.
Guarda Ora il Video Completo
Tutti i dettagli, il contesto, l’analisi del rischio e le implicazioni di questa scoperta sono esplorati nel nostro nuovo video. Ti guideremo passo dopo passo attraverso la logica della ricerca e la visualizzazione dei dati.
Ti invitiamo a guardarlo, lasciare un “like” se lo trovi utile e, soprattutto, a iscriverti al canale per non perdere le prossime analisi quantitative che pubblicheremo.
Oltre il Pattern: Una Lezione sul Trading Sistematico
Questa analisi su Apple è più di una semplice curiosità statistica. È un perfetto esempio della filosofia che guida Kriterion Quant: l’utilizzo dei dati per costruire strategie oggettive, riducendo i bias emotivi e concentrandosi su vantaggi probabilistici.
Tuttavia, come sottolineiamo sempre, le performance passate non sono una garanzia di risultati futuri. Un pattern, per quanto robusto, deve sempre essere inserito in un solido framework di gestione del rischio. L’analisi svela un vantaggio, ma è la disciplina del trader a trasformarlo in un’opportunità concreta e sostenibile nel tempo.
Cosa ne pensi di questo approccio? Quali altri segreti, secondo te, si nascondono nei dati di mercato, in attesa di essere scoperti?
Faccelo sapere nei commenti del video o qui sul blog. Buono studio e buon trading!
