Il drawdown massimo, o massimo drawdown, è definito formalmente come la massima perdita percentuale cumulativa subita da un investimento tra un picco e un successivo minimo, prima che si verifichi un nuovo picco superiore al precedente. Si calcola identificando il picco di valore più alto di un investimento in un determinato periodo, quindi si trova il minimo successivo e si calcola la differenza percentuale tra i due. Questo valore rappresenta la perdita massima subita rispetto al picco precedente. Formalmente, se `P_i` rappresenta il valore dell’investimento al tempo `i`, il drawdown massimo `MDD` è dato da: `MDD = min_i { (P_i – P_max) / P_max }`, dove `P_max = max_{j
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Segnale Gold: Sistema in Pausa. Cosa Dice il Dashboard Quant? (12/11/2025)
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