Il drawdown massimo, o massimo drawdown, è definito formalmente come la massima perdita percentuale cumulativa subita da un investimento tra un picco e un successivo minimo, prima che si verifichi un nuovo picco superiore al precedente. Si calcola identificando il picco di valore più alto di un investimento in un determinato periodo, quindi si trova il minimo successivo e si calcola la differenza percentuale tra i due. Questo valore rappresenta la perdita massima subita rispetto al picco precedente. Formalmente, se `P_i` rappresenta il valore dell’investimento al tempo `i`, il drawdown massimo `MDD` è dato da: `MDD = min_i { (P_i – P_max) / P_max }`, dove `P_max = max_{j
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Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19
Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.
