Il drawdown massimo, o massimo drawdown, è definito formalmente come la massima perdita percentuale cumulativa subita da un investimento tra un picco e un successivo minimo, prima che si verifichi un nuovo picco superiore al precedente. Si calcola identificando il picco di valore più alto di un investimento in un determinato periodo, quindi si trova il minimo successivo e si calcola la differenza percentuale tra i due. Questo valore rappresenta la perdita massima subita rispetto al picco precedente. Formalmente, se `P_i` rappresenta il valore dell’investimento al tempo `i`, il drawdown massimo `MDD` è dato da: `MDD = min_i { (P_i – P_max) / P_max }`, dove `P_max = max_{j
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I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l’Analisi Quantitativa
I livelli di Fibonacci sono tra gli strumenti più dibattuti dell’analisi tecnica. Questo studio quantitativo analizza 17.785 eventi di prezzo su 17 asset e 19 anni di dati storici, validando statisticamente l’efficacia dei ritracciamenti con simulazioni Monte Carlo. Risultato: i livelli 50%, 61.8% e 78.6% mostrano un edge significativo, mentre il 23.6% performa peggio del caso. Scopri su quali asset class funzionano meglio e come integrarli nella tua strategia.
