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Kriterion Quant — Daily Market Analysis
Sistema DMA v1.0 — Analisi quantitativa multi-asset | 2025-02-13 / 2026-03-20
Panoramica di Mercato — Executive Summary
📌 Executive Summary — 2026-03-20
Il mercato si trova in regime volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime “high”), SPY in uptrend a $659.80 ancora sopra SMA200 (+0.27%), ma con risk appetite classificato “risk-off”. Questa dicotomia segnala un mercato che mantiene il trend di lungo termine ma mostra pressioni di breve periodo significative.
La sessione evidenzia una forte divergenza settoriale: il comparto Energy domina con XLE a score 79.88/100 e RSI 76.1 in breakout sopra il massimo settimanale, affiancato da USO (score 77.7, ADX 56.0) che conferma la forza strutturale degli energy commodities. In netto contrasto, i settori ciclici XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) mostrano debolezza estrema con RS score rispettivamente di 0 e 2.94.
Il benchmark SPY a $659.80 mostra un composite score di soli 35.35/100 con RSI a 35.3 in zona di ipervenduto tecnico e ADX 32.3 che conferma un trend ribassista di breve strutturato. Con VIX che ha registrato +12.16% intraday, l’ambiente operativo richiede cautela nella gestione del rischio e preferenza per strategie credit spread sulle opzioni.
Scoreboard Completo — 29 Strumenti
| Ticker ↕ | Categoria | Prezzo ↕ | Var% ↕ | RSI ↕ | MACD | ADX ↕ | Trend ↕ | Momentum ↕ | Volatility ↕ | Composite ↕ | Segnali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | Sector | $59.36 | +1.59% | 76.1 | BULLISH | 46.7 | 90.6 | 69.3 | 54.0 | 79.9 | |
| USO | Commodity | $117.36 | -3.54% | 72.1 | BULLISH | 56.0 | 85.0 | 88.9 | 96.4 | 77.7 |
Testing weekly highTesting daily highBreaking below daily low+2
|
| ^VIX | Volatility | $25.09 | +12.16% | 55.7 | NEUTRAL | 40.7 | 90.3 | 59.8 | 74.5 | 61.4 |
Testing weekly lowBreaking above daily highTesting daily low+2
|
| XLU | Sector | $46.54 | -0.41% | 53.5 | NEUTRAL | 20.2 | 55.5 | 38.5 | 41.9 | 60.0 |
Breaking below daily lowTesting lower Bollinger Band
|
| XLK | Sector | $138.43 | +0.34% | 46.5 | NEUTRAL | 23.0 | 50.2 | 50.5 | 42.1 | 56.2 |
Testing weekly lowTesting daily lowTesting lower Bollinger Band
|
| UUP | Currency | $27.58 | -0.97% | 56.7 | BULLISH | 29.0 | 58.1 | 59.1 | 72.4 | 51.8 | |
| EEM | Equity Index | $57.62 | +0.10% | 43.1 | BEARISH | 19.5 | 49.3 | 32.8 | 93.1 | 49.4 |
Testing weekly lowTesting daily low
|
| ETH-USD | Crypto | $2,137.42 | -3.01% | 51.4 | BULLISH | 24.9 | 59.1 | 59.4 | 51.1 | 48.9 |
Breaking below daily low
|
| QQQ | Equity Index | $593.02 | -0.32% | 41.1 | BEARISH | 23.9 | 44.5 | 36.6 | 49.1 | 47.4 |
Testing weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band
|
| IWM | Equity Index | $247.63 | +0.65% | 39.1 | BEARISH | 30.5 | 45.4 | 29.4 | 76.2 | 47.2 |
Testing weekly lowTesting daily highTesting daily low+2
|
| UNG | Commodity | $12.56 | -0.87% | 51.7 | BULLISH | 14.5 | 58.3 | 60.8 | 33.6 | 45.7 |
Testing daily highTesting upper Bollinger BandGap Up (2.6%)
|
| SLV | Commodity | $65.68 | -4.40% | 37.5 | BEARISH | 13.5 | 41.1 | 25.1 | 62.9 | 44.6 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowBB Lower Breakout+1
|
| XLI | Sector | $164.06 | -0.68% | 35.4 | BEARISH | 35.3 | 35.5 | 26.1 | 77.5 | 44.2 |
Testing weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
| HYG | Bond | $79.66 | +0.33% | 44.7 | BEARISH | 29.9 | 48.9 | 33.5 | 86.8 | 44.0 |
Testing weekly lowTesting daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
| TLT | Bond | $87.49 | +0.62% | 45.4 | BEARISH | 21.5 | 55.5 | 33.2 | 57.5 | 44.0 |
Testing weekly highBreaking above daily high
|
| GLD | Commodity | $426.41 | -4.12% | 33.6 | BEARISH | 18.9 | 38.6 | 23.0 | 67.8 | 43.7 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowBB Lower Breakout+2
|
| IEF | Bond | $95.74 | -0.01% | 41.6 | BEARISH | 23.5 | 50.1 | 30.9 | 64.8 | 42.0 |
Testing weekly lowTesting daily lowTesting lower Bollinger Band
|
| EFA | Equity Index | $96.52 | -0.18% | 35.7 | BEARISH | 36.9 | 34.5 | 27.2 | 88.7 | 39.8 | |
| FXY | Currency | $58.26 | +1.39% | 48.2 | BEARISH | 22.1 | 52.9 | 45.1 | 42.5 | 38.7 |
Breaking above weekly highBreaking above daily high
|
| XLRE | Sector | $41.92 | -0.24% | 39.9 | BEARISH | 25.3 | 38.0 | 28.9 | 62.0 | 37.9 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
| FXE | Currency | $106.87 | +0.98% | 45.2 | BEARISH | 28.1 | 50.0 | 42.5 | 71.2 | 35.6 | |
| BTC-USD | Crypto | $69,912.79 | -1.87% | 48.3 | BULLISH | 24.1 | 35.9 | 53.9 | 60.9 | 35.4 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily low
|
| SPY | Equity Index | $659.80 | -0.25% | 35.3 | BEARISH | 32.3 | 34.1 | 26.7 | 69.3 | 35.4 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
| LQD | Bond | $109.19 | +0.44% | 42.9 | BEARISH | 33.2 | 46.7 | 31.5 | 83.7 | 34.5 |
Testing weekly highTesting daily highTesting daily low+2
|
| XLV | Sector | $146.61 | -0.36% | 29.3 | BEARISH | 24.7 | 35.9 | 21.8 | 79.1 | 31.1 | |
| XLP | Sector | $81.97 | -0.81% | 31.2 | BEARISH | 31.1 | 32.9 | 24.1 | 82.7 | 30.4 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
| DIA | Equity Index | $461.06 | -0.42% | 28.4 | BEARISH | 32.1 | 24.8 | 23.0 | 77.2 | 23.9 | |
| XLF | Sector | $48.99 | +0.04% | 33.5 | BEARISH | 36.6 | 32.9 | 31.2 | 78.1 | 23.2 | |
| XLY | Sector | $109.70 | -0.79% | 32.0 | BEARISH | 35.1 | 23.9 | 27.5 | 70.1 | 19.9 |
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger Band+1
|
Analisi Visuale
📊 Score Composito per Strumento (tutti i 29)
🏆 Analisi Dettagliata — Top 5 Performer (by Composite Score)
XLE
Energy Select
$59.36
+1.59%
Resistance 1
$58.79
Prev Week High
$59.05
Support 1
$58.25
Prev Week Low
$57.06
Breaking above weekly highBreaking above daily highRSI Overbought (76.1)BB Upper BreakoutBullish MACD crossoverStrong Trend (ADX 46.7)
XLE mostra una struttura tecnica positiva con score composito a 79.9/100. Prezzo a 59.36 con variazione giornaliera di +1.59%. L’RSI a 76.1 indica ipercomprato tecnico; un consolidamento o ritracciamento è statisticamente più probabile nelle prossime sessioni. L’ADX a 46.7 conferma un trend molto forte e strutturato, che riduce la probabilità di inversioni rapide. La distanza dalla SMA200 è +29.54%, evidenziando una deviazione molto marcata dalla media storica, potenziale area di mean reversion. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
USO
Oil Fund
$117.36
-3.54%
Resistance 1
$123.88
Prev Week High
$122.87
Support 1
$118.46
Prev Week Low
$113.91
Testing weekly highTesting daily highBreaking below daily lowRSI Overbought (72.1)Strong Trend (ADX 56.0)
USO mostra una struttura tecnica positiva con score composito a 77.7/100. Prezzo a 117.36 con variazione giornaliera di -3.54%. L’RSI a 72.1 indica ipercomprato tecnico; un consolidamento o ritracciamento è statisticamente più probabile nelle prossime sessioni. L’ADX a 56.0 conferma un trend molto forte e strutturato, che riduce la probabilità di inversioni rapide. La distanza dalla SMA200 è +54.54%, evidenziando una deviazione molto marcata dalla media storica, potenziale area di mean reversion. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
^VIX
CBOE Volatility Index
$25.09
+12.16%
Resistance 1
$24.01
Prev Week High
$28.47
Support 1
$21.30
Prev Week Low
$21.87
^VIX mostra una struttura tecnica positiva con score composito a 61.4/100. Prezzo a 25.09 con variazione giornaliera di +12.16%. L’RSI a 55.7 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione neutral. L’ADX a 40.7 conferma un trend molto forte e strutturato, che riduce la probabilità di inversioni rapide. La distanza dalla SMA200 è +42.24%, evidenziando una deviazione molto marcata dalla media storica, potenziale area di mean reversion. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
XLU
Utilities Select
$46.54
-0.41%
Resistance 1
$47.01
Prev Week High
$47.63
Support 1
$46.59
Prev Week Low
$45.96
Breaking below daily lowTesting lower Bollinger Band
XLU mostra una struttura tecnica positiva con score composito a 60.0/100. Prezzo a 46.54 con variazione giornaliera di -0.41%. L’RSI a 53.5 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione neutral. L’ADX a 20.2 segnala un trend debole o assente, tipico di una fase di range. La distanza dalla SMA200 è +8.02%, nella norma per il contesto attuale. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
XLK
Technology Select
$138.43
+0.34%
Resistance 1
$139.38
Prev Week High
$140.27
Support 1
$137.24
Prev Week Low
$136.52
Testing weekly lowTesting daily lowTesting lower Bollinger Band
XLK mostra una struttura tecnica in fase di consolidamento con score composito a 56.2/100. Prezzo a 138.43 con variazione giornaliera di +0.34%. L’RSI a 46.5 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione neutral. L’ADX a 23.0 segnala un trend debole o assente, tipico di una fase di range. La distanza dalla SMA200 è +0.65%, indicando prossimità alla media mobile di lungo termine: livello critico da monitorare. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
⚠️ Strumenti Deboli — Bottom 5 (da monitorare / evitare)
XLV
Health Care Select
$146.61
-0.36%
XLV mostra una struttura tecnica debole con score composito a 31.1/100. Prezzo a 146.61 con variazione giornaliera di -0.36%. L’RSI a 29.3 è in zona di ipervenduto tecnico, ma il MACD rimane bearish: la pressione ribassista è ancora strutturata senza segnali di inversione confermati. L’ADX a 24.7 segnala un trend debole o assente, tipico di una fase di range. La distanza dalla SMA200 è +1.44%, indicando prossimità alla media mobile di lungo termine: livello critico da monitorare. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
XLP
Consumer Staples
$81.97
-0.81%
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger BandStrong Trend (ADX 31.1)
XLP mostra una struttura tecnica debole con score composito a 30.4/100. Prezzo a 81.97 con variazione giornaliera di -0.81%. L’RSI a 31.2 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione bearish. L’ADX a 31.1 indica un trend moderato-forte in sviluppo, favorendo strategie direzionali. La distanza dalla SMA200 è +2.10%, nella norma per il contesto attuale. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
DIA
Dow Jones ETF
$461.06
-0.42%
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowRSI Oversold (28.4)Testing lower Bollinger BandStrong Trend (ADX 32.1)
DIA mostra una struttura tecnica debole con score composito a 23.9/100. Prezzo a 461.06 con variazione giornaliera di -0.42%. L’RSI a 28.4 è in zona di ipervenduto tecnico, ma il MACD rimane bearish: la pressione ribassista è ancora strutturata senza segnali di inversione confermati. L’ADX a 32.1 indica un trend moderato-forte in sviluppo, favorendo strategie direzionali. La distanza dalla SMA200 è -0.49%, indicando prossimità alla media mobile di lungo termine: livello critico da monitorare. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
XLF
Financial Select
$48.99
+0.04%
XLF mostra una struttura tecnica debole con score composito a 23.2/100. Prezzo a 48.99 con variazione giornaliera di +0.04%. L’RSI a 33.5 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione bearish. L’ADX a 36.6 conferma un trend molto forte e strutturato, che riduce la probabilità di inversioni rapide. La distanza dalla SMA200 è -6.83%, segnalando che il titolo è significativamente sotto la media storica di lungo termine. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
XLY
Consumer Discretionary
$109.70
-0.79%
Breaking below weekly lowBreaking below daily lowTesting lower Bollinger BandStrong Trend (ADX 35.1)
XLY mostra una struttura tecnica debole con score composito a 19.9/100. Prezzo a 109.70 con variazione giornaliera di -0.79%. L’RSI a 32.0 si posiziona in zona neutrale con MACD in configurazione bearish. L’ADX a 35.1 conferma un trend molto forte e strutturato, che riduce la probabilità di inversioni rapide. La distanza dalla SMA200 è -5.25%, segnalando che il titolo è significativamente sotto la media storica di lungo termine. Con VIX a 25.09 il contesto di volatilità implicita elevata amplifica l’ampiezza dei movimenti attesi.
🎯 Options Insights — Strategie Operative
Contesto IV attuale: VIX a 25.09 coloca l’indice di volatilità implicita in regime “high”.
Questo significa che le opzioni sono significativamente più costose rispetto alla norma.
Per i compratori di opzioni: evitare acquisto naked (call/put secche), privilegiare spread per limitare il costo di vega.
Per i venditori di opzioni: condizioni ideali per credit spread, cash-secured puts e covered calls, con premi elevati e theta decay accelerato.
Con VIX > 25, spesso si osserva backwardation nella term structure (front month IV > back month IV): favorisce calendar spread inverso.
Verificare sempre la struttura corrente della volatility surface su strumenti come VIXTERM prima di operare.
Questo significa che le opzioni sono significativamente più costose rispetto alla norma.
Per i compratori di opzioni: evitare acquisto naked (call/put secche), privilegiare spread per limitare il costo di vega.
Per i venditori di opzioni: condizioni ideali per credit spread, cash-secured puts e covered calls, con premi elevati e theta decay accelerato.
Con VIX > 25, spesso si osserva backwardation nella term structure (front month IV > back month IV): favorisce calendar spread inverso.
Verificare sempre la struttura corrente della volatility surface su strumenti come VIXTERM prima di operare.
🔄 Rotazione Settoriale — 9 Settori SPDR
La rotazione settoriale evidenzia una chiara preferenza per Energy (XLE) e Utilities (XLU),
entrambi con RS score sopra 90, tipico pattern difensivo/ciclico-early in un contesto di risk-off.
L’outperformance di XLU (difensivo) insieme a XLE (ciclico-energia) potrebbe riflettere pressioni inflazionistiche più che un genuino risk-on.
I settori ciclici XLY (RS=0), XLF (RS=2.94) e XLI (RS=89.31 ma score composito debole a 44.18) mostrano la maggiore debolezza relativa.
Pattern complessivo: Difensivi + Energia vs Ciclici Consumo e Finanziari.
entrambi con RS score sopra 90, tipico pattern difensivo/ciclico-early in un contesto di risk-off.
L’outperformance di XLU (difensivo) insieme a XLE (ciclico-energia) potrebbe riflettere pressioni inflazionistiche più che un genuino risk-on.
I settori ciclici XLY (RS=0), XLF (RS=2.94) e XLI (RS=89.31 ma score composito debole a 44.18) mostrano la maggiore debolezza relativa.
Pattern complessivo: Difensivi + Energia vs Ciclici Consumo e Finanziari.
| Settore | Score Comp. ↕ | RS Score ↕ | Status | MACD | Var% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| XLK — Technology | 56.18 | 69.24 | Outperforming | NEUTRAL | +0.34% |
| XLF — Financials | 23.25 | 2.94 | Underperforming | BEARISH | +0.04% |
| XLE — Energy | 79.88 | 100.00 | Outperforming | BULLISH | +1.59% |
| XLV — Health Care | 31.15 | 42.83 | Underperforming | BEARISH | -0.36% |
| XLI — Industrials | 44.18 | 89.31 | Outperforming | BEARISH | -0.68% |
| XLY — Cons. Discret. | 19.92 | 0.00 | Underperforming | BEARISH | -0.79% |
| XLP — Cons. Staples | 30.39 | 42.80 | Underperforming | BEARISH | -0.81% |
| XLU — Utilities | 60.04 | 92.50 | Outperforming | NEUTRAL | -0.41% |
| XLRE — Real Estate | 37.87 | 48.35 | Underperforming | BEARISH | -0.24% |
💥 Top 5 Highest Volatility Score
Gli strumenti con volatility score più elevato richiedono position sizing ridotto (ATR-based).
Per USO con ATR% a 5.48% e SLV con ATR% a 7.04%:
ogni singola posizione dovrebbe rappresentare non più del 0.5-1% del capitale a rischio per unità di ATR.
EEM con BB Width a 15.05% indica volatilità estrema espansa: evitare acquisto opzioni naked su questo strumento.
Per USO con ATR% a 5.48% e SLV con ATR% a 7.04%:
ogni singola posizione dovrebbe rappresentare non più del 0.5-1% del capitale a rischio per unità di ATR.
EEM con BB Width a 15.05% indica volatilità estrema espansa: evitare acquisto opzioni naked su questo strumento.
| Ticker | Vol. Score | ATR% | BB Width | Composite | RS Score |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | 96.4 | 5.48% | 64.41 | 77.7 | 100.0 |
| EEM | 93.1 | 2.52% | 15.05 | 49.4 | 94.9 |
| EFA | 88.7 | 1.81% | 13.43 | 39.8 | 78.4 |
| HYG | 86.8 | 0.45% | 2.19 | 44.0 | 69.4 |
| LQD | 83.7 | 0.58% | 4.03 | 34.5 | 34.3 |
Eventi Tecnici Notevoli
ℹ️ Nessun evento tecnico notevole presente nel dataset (notable_events: []).
Gli eventi degni di nota sono stati incorporati nell’analisi strumenti e negli alert del Risk Management.
Gli eventi degni di nota sono stati incorporati nell’analisi strumenti e negli alert del Risk Management.
🛡️ Risk Management — Livelli Chiave e Alert
| Ticker | Prezzo | S1 | S2 | R1 | R2 | Pivot | Week High | Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | $59.36 | $58.25 | $58.07 | $58.79 | $59.15 | $58.61 | $59.05 | $57.06 |
| USO | $117.36 | $118.46 | $115.24 | $123.88 | $126.08 | $120.66 | $122.87 | $113.91 |
| XLU | $46.54 | $46.59 | $46.45 | $47.01 | $47.29 | $46.87 | $47.63 | $45.96 |
| XLK | $138.43 | $137.24 | $136.51 | $139.38 | $140.79 | $138.65 | $140.27 | $136.52 |
| SPY | $659.80 | $658.51 | $655.58 | $667.04 | $672.64 | $664.11 | $674.44 | $661.19 |
| QQQ | $593.02 | $591.92 | $588.94 | $600.52 | $606.14 | $597.54 | $605.90 | $592.57 |
| DIA | $461.06 | $460.59 | $458.18 | $467.58 | $472.16 | $465.17 | $475.13 | $462.76 |
⚡ Alert Tecnici Attivi
⛔ SPY — Breaking below weekly low
⛔ DIA — Breaking below weekly low
⚠️ DIA — RSI Oversold (28.4)
⚠️ XLE — RSI Overbought (76.1)
📈 XLE — BB Upper Breakout
✅ XLE — Bullish MACD crossover
⛔ XLV — Breaking below weekly low
⚠️ XLV — RSI Oversold (29.3)
⛔ XLY — Breaking below weekly low
⛔ XLP — Breaking below weekly low
⛔ XLRE — Breaking below weekly low
⛔ GLD — Breaking below weekly low
📋 Watchlist Operativa
| Strumento | Bias | Motivazione | Entry Suggerito | Stop Loss | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| XLE Energy Select |
LONG | Score composito 79.88/100, RS 100, MACD bullish, RSI 76.1 in overbought post-breakout weekly. Trend fortissimo ADX 46.7. | $58.25 (S1) | $57.06 (prev week low) | $59.05 (prev week high) |
| USO US Oil Fund |
LONG | Score 77.7/100, ADX 56.0 trend molto forte, RSI 72.1 overbought, momentum 88.86. Trend energetico dominante. | $118.46 (S1) | $113.91 (prev week low) | $123.88 (R1) |
| XLU Utilities Select |
LONG | Score 60.04/100, RS 92.5 outperforming SPY, difensivo in un contesto volatile. ADX 20.2 trend moderato. | $46.59 (S1) | $45.96 (prev week low) | $47.64 (prev week high) |
| XLK Technology Select |
WATCH | Score 56.18/100, RS 69.24, MACD neutrale. Testing lower BB ma sopra supporti chiave. Possibile rimbalzo tecnico. | $137.24 (S1) | $136.52 (prev week low) | $139.38 (R1) |
| DIA Dow Jones ETF |
AVOID | Score 23.93/100, RSI 28.4 oversold ma MACD bearish + breaking weekly low. ADX 32.1 trend ribassista strutturato. | N/A (bear) | $458.18 (S2) | $467.58 (R1) |
| XLY Cons. Discretionary |
AVOID | Score 19.92/100 (worst), RS 0, breaking below weekly low. Settore ciclico più colpito. | N/A (bear) | $108.78 (S2) | $112.23 (R1) |
| GLD Gold ETF |
WATCH | Gap down -4.12% con volume surge 2.2x e BB Lower Breakout. Importante correzione da monitorare per potenziale rimbalzo. | $442.73 (S1) | $440.73 (S2) | $448.40 (R1) |
📌 Sintesi Conclusiva:
BIAS GENERALE: NEUTRALE-BEARISH di breve con sacche di forza settoriale.
Il VIX a 25.09 in regime “high” combinato con SPY che rompe il weekly low ($659.80, precedente min. settimanale) e score composite a soli 35.35/100 configura un contesto di cautela. Tuttavia il trend di lungo termine rimane intatto (SPY sopra SMA200 di +0.27%).
Top 3 LONG: (1) XLE — breakout strutturale con ADX 46.7 e RS 100; (2) USO — ADX 56.0, momentum 88.86, energia in forza; (3) XLU — difensivo con RS 92.5, protezione in ambiente risk-off.
Top 3 da EVITARE/SHORT: (1) XLY — score 19.92, RS 0, breaking weekly low; (2) XLF — RS 2.94, ADX 36.6 trend bearish strutturato; (3) DIA — RSI oversold 28.4 ma MACD bearish + breakout ribassista settimanale.
Principale RISCHIO: Un’ulteriore accelerazione del VIX sopra 28 (prev. week high) potrebbe portare a un flush ribassista degli indici verso i supporti S2.
Evento che potrebbe cambiare scenario: Un recupero di SPY sopra $667 (R1) con VIX in normalizzazione sotto 22 configurerebbe un segnale di inversione del breve periodo degno di attenzione.
Infografica Riepilogativa:
