Kriterion Quant — Daily Market Analysis
Data: 2026-03-14
Strumenti: 29
Periodo: 2025-02-07 → 2026-03-14
Generato: 2026-03-14 16:40:42
Executive Summary
VIX Level
27.19
Regime: HIGH
SPY Price
$662.29
-0.57%
Avg Composite Score
44.05
Across all instruments
Best Instrument
USO
Score: 82.74
Worst Instrument
XLF
Score: 20.18
Signal Balance
4 / 46
Bullish / Bearish signals
Narrative Analisi di Mercato
Il mercato registra un regime di elevata volatilità con VIX a 27.19,
indicativo di condizioni di risk-off e incertezza. SPY mantiene un trend uptrend
al di sopra della media mobile 200,
suggerendo dinamica rialzista costruttiva.
Con un punteggio composito medio di 44.05, il portafoglio analizzato mostra
mixed sentiment. I segnali bullish (4) superano i bearish (46),
ma la volatilità elevata richiede gestione del rischio attenta.
Consigliato approccio difensivo con preferenza per strategie di income e risk control.
Scoreboard Strumenti
| Ticker | Name | Category | Price | Change % | RSI | MACD | ADX | Trend | Momentum | Volatility | Composite | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil Fund | Commodity | $119.89 | +1.27% | 85.90 | BULLISH | 49.75 | 94.87 | 94.93 | 94.66 | 82.74 | Breaking above daily high, RSI Extremely… |
| XLE | Energy Select | Sector | $57.70 | +0.33% | 70.23 | NEUTRAL | 44.94 | 81.28 | 53.86 | 53.84 | 72.47 | RSI Overbought (70.2), Testing upper Bol… |
| ^VIX | CBOE Volatility Index | Volatility | $27.19 | -0.37% | 61.74 | BULLISH | 41.31 | 87.66 | 82.86 | 71.25 | 67.97 | Testing daily high, Gap Up (2.1%) |
| UUP | US Dollar Index ETF | Currency | $27.89 | +0.76% | 78.10 | BULLISH | 26.45 | 78.22 | 77.90 | 58.67 | 65.53 | Breaking above weekly high, Breaking abo… |
| XLU | Utilities Select | Sector | $46.96 | +0.99% | 60.48 | NEUTRAL | 23.40 | 68.56 | 40.75 | 59.91 | 62.56 | Testing weekly high, Testing daily high |
| GLD | Gold ETF | Commodity | $460.84 | -1.29% | 47.72 | NEUTRAL | 16.10 | 53.26 | 34.53 | 58.63 | 56.28 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| SLV | Silver ETF | Commodity | $72.69 | -4.96% | 44.91 | BEARISH | 11.26 | 51.45 | 35.01 | 63.34 | 50.50 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | Equity Index | $593.72 | -0.59% | 39.85 | BEARISH | 19.48 | 47.04 | 38.01 | 44.62 | 47.47 | Breaking below daily low, BB Lower Break… |
| ETH-USD | Ethereum | Crypto | $2092.56 | +0.94% | 52.42 | NEUTRAL | 23.14 | 54.83 | 58.73 | 41.03 | 47.38 | Testing weekly high, Testing daily high |
| XLK | Technology Select | Sector | $136.80 | -0.75% | 41.99 | BEARISH | 20.69 | 38.57 | 44.75 | 42.83 | 46.14 | Breaking below daily low, Testing lower … |
| BTC-USD | Bitcoin | Crypto | $70968.27 | +0.67% | 53.39 | NEUTRAL | 26.29 | 58.37 | 62.12 | 63.73 | 45.61 | Testing weekly high, Breaking above dail… |
| IWM | Russell 2000 ETF | Equity Index | $246.59 | -0.33% | 33.61 | BEARISH | 24.79 | 46.99 | 23.52 | 72.60 | 45.31 | Testing daily high, Testing daily low |
| XLRE | Real Estate Select | Sector | $42.25 | +0.26% | 42.37 | NEUTRAL | 27.24 | 57.47 | 29.50 | 59.72 | 44.91 | Testing daily high, Testing lower Bollin… |
| UNG | Natural Gas Fund | Commodity | $12.64 | -3.07% | 52.41 | BULLISH | 14.22 | 48.17 | 67.03 | 34.86 | 44.33 | Breaking below daily low, Gap Down (-2.1… |
| HYG | High Yield Corporate | Bond | $79.20 | -0.19% | 31.08 | BEARISH | 24.43 | 39.36 | 25.80 | 83.26 | 44.17 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| EEM | Emerging Markets ETF | Equity Index | $56.80 | -0.26% | 37.15 | BEARISH | 23.17 | 41.75 | 24.71 | 92.05 | 42.70 | Breaking below daily low |
| XLI | Industrial Select | Sector | $164.65 | -0.36% | 34.57 | BEARISH | 34.80 | 32.17 | 24.18 | 76.62 | 42.57 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| IEF | 7-10 Year Treasury | Bond | $95.59 | -0.10% | 37.01 | BEARISH | 22.07 | 50.84 | 26.95 | 58.93 | 42.00 | Testing weekly low, Testing daily low |
| XLP | Consumer Staples | Sector | $84.74 | +0.58% | 41.99 | BEARISH | 33.53 | 52.10 | 27.74 | 78.99 | 41.28 | Testing daily high, Strong Trend (ADX 33… |
| XLV | Health Care Select | Sector | $149.79 | -0.25% | 33.22 | BEARISH | 17.78 | 41.12 | 23.58 | 72.14 | 38.47 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| SPY | S&P 500 ETF | Equity Index | $662.29 | -0.57% | 33.54 | BEARISH | 26.01 | 37.75 | 26.12 | 60.71 | 37.56 | Breaking below weekly low, Testing daily… |
| EFA | EAFE Markets ETF | Equity Index | $96.30 | -1.19% | 30.85 | BEARISH | 34.79 | 35.39 | 21.85 | 86.00 | 36.56 | Breaking below daily low, Testing lower … |
| DIA | Dow Jones ETF | Equity Index | $466.41 | -0.23% | 28.49 | BEARISH | 26.39 | 35.81 | 21.82 | 73.11 | 31.37 | Breaking below weekly low, Testing daily… |
| TLT | 20+ Year Treasury | Bond | $86.54 | -0.49% | 35.19 | BEARISH | 18.82 | 33.91 | 25.36 | 52.35 | 27.52 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| FXY | Yen ETF | Currency | $57.54 | -0.16% | 30.40 | BEARISH | 20.29 | 32.09 | 26.86 | 38.91 | 26.85 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| FXE | Euro ETF | Currency | $105.39 | -0.80% | 23.94 | BEARISH | 26.33 | 29.52 | 22.43 | 60.55 | 22.82 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| LQD | Investment Grade Corp | Bond | $108.17 | -0.37% | 26.14 | BEARISH | 27.63 | 29.68 | 22.43 | 76.73 | 22.22 | Breaking below weekly low, Testing daily… |
| XLY | Consumer Discretionary | Sector | $110.86 | -0.59% | 29.53 | BEARISH | 31.54 | 26.39 | 27.33 | 61.30 | 21.92 | Breaking below weekly low, Breaking belo… |
| XLF | Financial Select | Sector | $48.89 | +0.12% | 29.42 | BEARISH | 36.36 | 33.44 | 23.25 | 78.85 | 20.18 | Testing daily high, RSI Oversold (29.4) |
Analisi Tecnica — Chart Collection
Composite Scores (Sorted)
Top 5 Instruments Radar
RSI 14 Distribution
ATR % (Realized Volatility)
Rotazione Settoriale — RS vs SPY
Instrument Analysis — Top & Bottom 5
Top Performers
USO
Oil Fund
$119.89
+1.27%
Key Levels
R2
$122.36
R1
$120.38
Pivot
$117.14
S1
$115.16
S2
$111.92
Week High
$124.07
Indicators
Signals
Breaking above daily high
RSI Extremely Overbought (85.9)
Testing upper Bollinger Band
Gap Down (-2.8%)
Strong Trend (ADX 49.7)
Il punteggio composito di 82.74 indica condizioni molto favorevoli. L’RSI a 85.90 segnala condizioni di ipercomprato, attenzione al ribasso. Il MACD è rialzista, supportando un bias positivo. L’ADX a 49.75 indica un trend forte e definito. Il prezzo è 59.99% sopra la SMA200, confermando uptrend. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
XLE
Energy Select
$57.70
+0.33%
Key Levels
R2
$58.75
R1
$58.13
Pivot
$57.59
S1
$56.97
S2
$56.44
Week High
$58.22
Indicators
Signals
Il punteggio composito di 72.47 indica condizioni molto favorevoli. L’RSI a 70.23 segnala condizioni di ipercomprato, attenzione al ribasso. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 44.94 indica un trend forte e definito. Il prezzo è 26.94% sopra la SMA200, confermando uptrend. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
^VIX
CBOE Volatility Index
$27.19
-0.37%
Key Levels
R2
$29.14
R1
$28.21
Pivot
$26.41
S1
$25.48
S2
$23.68
Week High
$35.30
Indicators
Signals
Il punteggio composito di 67.97 indica condizioni molto favorevoli. L’RSI a 61.74 indica momentum neutrale. Il MACD è rialzista, supportando un bias positivo. L’ADX a 41.31 indica un trend forte e definito. Il prezzo è 54.76% sopra la SMA200, confermando uptrend. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
Key Levels
R2
$27.76
R1
$27.72
Pivot
$27.67
S1
$27.63
S2
$27.57
Week High
$27.71
Indicators
Signals
Breaking above weekly high
Breaking above daily high
RSI Overbought (78.1)
BB Upper Breakout
Strong Trend (ADX 26.4)
Il punteggio composito di 65.53 indica condizioni molto favorevoli. L’RSI a 78.10 segnala condizioni di ipercomprato, attenzione al ribasso. Il MACD è rialzista, supportando un bias positivo. L’ADX a 26.45 mostra trend moderato. Il prezzo è 3.98% sopra la SMA200, confermando uptrend. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
XLU
Utilities Select
$46.96
+0.99%
Key Levels
R2
$47.58
R1
$47.04
Pivot
$46.50
S1
$45.96
S2
$45.42
Week High
$47.04
Indicators
Signals
Testing weekly high
Testing daily high
Il punteggio composito di 62.56 suggerisce un quadro neutrale. L’RSI a 60.48 indica momentum neutrale. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 23.40 mostra trend moderato. Il prezzo è 9.35% sopra la SMA200, confermando uptrend. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
Bottom Performers
FXY
Yen ETF
$57.54
-0.16%
Key Levels
R2
$57.87
R1
$57.75
Pivot
$57.68
S1
$57.56
S2
$57.50
Week High
$58.38
Indicators
Signals
Breaking below weekly low
Breaking below daily low
Il punteggio composito di 26.85 indica cautela. L’RSI a 30.40 indica momentum neutrale. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 20.29 mostra trend moderato. Il prezzo è 5.37% sotto la SMA200, carattere ribassista. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
FXE
Euro ETF
$105.39
-0.80%
Key Levels
R2
$106.57
R1
$106.40
Pivot
$106.31
S1
$106.14
S2
$106.05
Week High
$107.66
Indicators
Signals
Breaking below weekly low
Breaking below daily low
BB Lower Breakout
RSI Oversold (23.9)
Strong Trend (ADX 26.3)
Il punteggio composito di 22.82 indica cautela. L’RSI a 23.94 segnala condizioni di ipervenduto, potenziale rimbalzo. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 26.33 mostra trend moderato. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
LQD
Investment Grade Corp
$108.17
-0.37%
Key Levels
R2
$109.27
R1
$108.92
Pivot
$108.63
S1
$108.28
S2
$108.00
Week High
$110.87
Indicators
Signals
Breaking below weekly low
Breaking below daily low
BB Lower Breakout
Testing daily high
RSI Oversold (26.1)
Strong Trend (ADX 27.6)
Il punteggio composito di 22.22 indica cautela. L’RSI a 26.14 segnala condizioni di ipervenduto, potenziale rimbalzo. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 27.63 mostra trend moderato. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
XLY
Consumer Discretionary
$110.86
-0.59%
Key Levels
R2
$114.10
R1
$112.81
Pivot
$112.14
S1
$110.85
S2
$110.18
Week High
$115.73
Indicators
Signals
Breaking below weekly low
Breaking below daily low
BB Lower Breakout
RSI Oversold (29.5)
Strong Trend (ADX 31.5)
Il punteggio composito di 21.92 indica cautela. L’RSI a 29.53 segnala condizioni di ipervenduto, potenziale rimbalzo. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 31.54 mostra trend moderato. Il prezzo è 4.17% sotto la SMA200, carattere ribassista. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
XLF
Financial Select
$48.89
+0.12%
Key Levels
R2
$49.38
R1
$49.10
Pivot
$48.95
S1
$48.67
S2
$48.52
Week High
$50.69
Indicators
Signals
Il punteggio composito di 20.18 indica cautela. L’RSI a 29.42 segnala condizioni di ipervenduto, potenziale rimbalzo. Il MACD è ribassista, suggerendo cautela. L’ADX a 36.36 indica un trend forte e definito. Il prezzo è 7.06% sotto la SMA200, carattere ribassista. Con VIX a 27.19, volatilità elevata favorisce strategie di income.
Options Insights & Strategy
Con VIX a 27.19 nel regime alto, la volatilità implicita è elevata,
rendendo le strategie di income (credit spreads, naked puts, call spreads) particolarmente attraenti.
Il premio opzionale è superiore alla media, favorendo venditori di volatilità.
Per acquirenti di volatilità, le opzioni risultano costose. Consigliato focus su credit spreads
e strategie con time decay favorevole in ambienti di elevata VIX.
Top 5 Instruments — Options Strategies
RSI 85.90 overbought + VIX 27.19 elevated
Sell Strike
$120.38
Buy Strike
$122.36
Expiry
7-14 giorni
Current Price
$119.89
RSI 70.23 overbought + VIX 27.19 elevated
Sell Strike
$58.13
Buy Strike
$58.75
Expiry
7-14 giorni
Current Price
$57.70
ADX 41.31 strong trend + MACD bullish
Sell Strike
$25.48
Buy Strike
$27.19
Expiry
14-30 giorni
Current Price
$27.19
RSI 78.10 overbought + VIX 27.19 elevated
Sell Strike
$27.72
Buy Strike
$27.76
Expiry
7-14 giorni
Current Price
$27.89
Bottom 5 Instruments — Options Strategies
VIX 27.19 elevated – income strategy preferred
Sell Strike
$57.56
Buy Strike
$57.50
Expiry
21-45 giorni
Current Price
$57.54
RSI 23.94 oversold + VIX 27.19 elevated
Sell Strike
$106.14
Buy Strike
$106.05
Expiry
14-21 giorni
Current Price
$105.39
RSI 26.14 oversold + VIX 27.19 elevated
Sell Strike
$108.28
Buy Strike
$108.00
Expiry
14-21 giorni
Current Price
$108.17
Sell Strike
$110.85
Buy Strike
$110.18
Expiry
7-14 giorni
Current Price
$110.86
Risk Management & Key Levels
Key Levels — Top 5 Instruments
| Ticker | Price | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | ATR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | $119.89 | $111.92 | $115.16 | $117.14 | $120.38 | $122.36 | 5.33% |
| XLE | $57.70 | $56.44 | $56.97 | $57.59 | $58.13 | $58.75 | 2.05% |
| ^VIX | $27.19 | $23.68 | $25.48 | $26.41 | $28.21 | $29.14 | 14.25% |
| UUP | $27.89 | $27.57 | $27.63 | $27.67 | $27.72 | $27.76 | 0.54% |
| XLU | $46.96 | $45.42 | $45.96 | $46.50 | $47.04 | $47.58 | 1.63% |
Sizing & Risk Recommendation
Per posizioni lunghe: utilizzare S2 come stop loss, con target a R1 o R2 a seconda del profilo risk/reward.
Per spread e strategie short: monitorare la convergenza verso supporti e resistenze chiave.
ATR% fornisce dimensionamento volatility-adjusted: posizioni più piccole su strumenti con ATR% elevato.
Con VIX elevato, ridurre esposizione gross delta e preferire posizioni delta-neutral o market-neutral.
What To Watch
- VIX trend: monitorare se scende sotto 20 (compression) o sale oltre 30 (panic)
- SPY e SMA200: rottura di {self.data[‘instruments’][‘SPY’][‘key_levels’][‘support_1’]} comporterebbe sell-off importante
- Divergenze RSI-prezzo: segnali di potenziale inversione su timeframe giornaliero
- Break di Bollinger Bands: spesso precedono movimenti direzionali forti
- Correlation regime: attenzione a spikes di correlazione (stress)
Sector Rotation Analysis
Sector ETF Performance
| Ticker | Sector | Price | Change % | MACD | Composite Score |
|---|---|---|---|---|---|
| XLK | Technology | $136.80 | -0.75% | BEARISH | 46.14 |
| XLF | Financials | $48.89 | +0.12% | BEARISH | 20.18 |
| XLE | Energy | $57.70 | +0.33% | NEUTRAL | 72.47 |
| XLV | Healthcare | $149.79 | -0.25% | BEARISH | 38.47 |
| XLI | Industrials | $164.65 | -0.36% | BEARISH | 42.57 |
| XLY | Consumer Discretionary | $110.86 | -0.59% | BEARISH | 21.92 |
| XLP | Consumer Staples | $84.74 | +0.58% | BEARISH | 41.28 |
| XLU | Utilities | $46.96 | +0.99% | NEUTRAL | 62.56 |
| XLRE | Real Estate | $42.25 | +0.26% | NEUTRAL | 44.91 |
Watchlist — Action Levels
USO
$119.89
R/R Ratio: 0.31:1
XLE
$57.70
R/R Ratio: 0.83:1
^VIX
$27.19
R/R Ratio: 0.56:1
UUP
$27.89
R/R Ratio: -0.41:1
XLU
$46.96
R/R Ratio: 0.40:1
Infografica Riepilogativa:
Kriterion Quant Daily Market Analysis Report
Analysis Date: 2026-03-14 | Version: 1.0
⚠️ Disclaimer: This report is for informational purposes only and does not constitute investment advice.
All analysis is based on historical data and technical indicators. Markets are inherently unpredictable,
and past performance does not guarantee future results. Trading and options involve significant risk of loss.
Consult a qualified financial advisor before making investment decisions. Kriterion assumes no liability for
trading decisions based on this report.
All analysis is based on historical data and technical indicators. Markets are inherently unpredictable,
and past performance does not guarantee future results. Trading and options involve significant risk of loss.
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Generated by Kriterion Quant DMA System | 2026-03-14 16:40:42
