Strategie e Backtest Operativi

Mean Reversion vs Breakout su Amazon (AMZN): L’Analisi Quantitativa Definitiva Che Svela l’Illusione dell’Overfitting

Mean Reversion vs Breakout su Amazon (AMZN): L’Analisi Quantitativa Definitiva Che Svela l’Illusione dell’Overfitting

3 Settembre 2025

Questo studio di Kriterion Quant analizza in modo rigoroso le strategie Mean Reversion e Breakout sul titolo Amazon (AMZN) usando una validazione Walk-Forward. I risultati dimostrano che l’approccio “comprare sui ribassi” (Mean Reversion) ha un vantaggio statistico robusto e profittevole, a differenza del Breakout, che si rivela una trappola di overfitting. L’articolo fornisce un framework operativo completo per testare e validare strategie di trading sistematico, proteggendo il capitale da modelli fallaci.

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Mean Reverting vs. Breakout (QQQ): Un’Analisi Quantitativa Definitiva per Smascherare l’Overfitting e Isolare un Edge Robusto

Mean Reverting vs. Breakout (QQQ): Un’Analisi Quantitativa Definitiva per Smascherare l’Overfitting e Isolare un Edge Robusto

3 Settembre 2025

Questo studio istituzionale di Kriterion Quant affronta una domanda fondamentale per ogni trader sistematico: è più profittevole acquistare i ribassi (Mean Reverting) o la forza (Breakout) sull’indice Nasdaq-100, replicato dall’ETF QQQ.US? Attraverso una rigorosa metodologia di backtesting con validazione Out-of-Sample, l’analisi dimostra che l’approccio Mean Reverting possiede un edge statistico robusto e una gestione del rischio superiore. Al contrario, la strategia di Breakout si rivela un chiaro esempio di overfitting, inaffidabile per l’allocazione di capitale. L’implicazione è netta: per il QQQ, acquistare la debolezza è un’opportunità quantificabile, mentre inseguire la forza dei nuovi massimi è un segnale fallace.

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Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto

Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto

18 Agosto 2025

Questo studio dimostra come l’edge di una strategia di investimento non risieda nel segnale, ma nella robustezza del processo di test. Attraverso un’analisi di livello istituzionale, viene sviscerato il Golden Cross, trasformandolo da un semplice indicatore a un sistema di sovraperformance robusto. Il fulcro dell’analisi è la risoluzione del Survivorship Bias, la più grave distorsione statistica nei backtest amatoriali, tramite una meticolosa ricostruzione storica dell’universo investibile. L’articolo analizza in dettaglio i risultati di diverse varianti operative e modelli di position sizing, fornendo un framework applicativo per investitori e gestori che cercano un vantaggio scientifico sui mercati.

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