Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant affronta l’inefficienza della stagionalità attraverso un’analisi quantitativa rigorosa sull’ETF QQQ (Nasdaq-100) lungo un periodo di 20 anni. La ricerca implementa un algoritmo di backtesting per isolare finestre temporali statisticamente significative, con un Win Rate superiore al 75%, e le classifica tramite un Composite Score proprietario che privilegia la stabilità del rendimento (Sharpe Ratio). Il risultato è un portafoglio diversificato di pattern stagionali robusti, la cui performance aggregata dimostra la possibilità di costruire una strategia di alpha composita , trasformando un’anomalia statistica in un framework operativo per swing trading e strategie con opzioni.