Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo report di Kriterion Quant presenta uno studio approfondito sull’analisi quantitativa dei pattern stagionali per l’ETF GLD.US (oro), basato su dati storici dal 2005 al 2025. Il documento include l’identificazione dei top 15 pattern stagionali, metriche di performance dettagliate come rendimento medio, win rate e Sharpe ratio, numerose visualizzazioni grafiche (curve di stagionalità, heatmap di robustezza, rendimenti annuali dei pattern, e altre analisi sull’asset ) e i risultati completi di un backtest di portafoglio (2005-2024), offrendo spunti preziosi per trader quantitativi e investitori interessati all’oro.