Questo studio quantitativo dimostra come una strategia sistematica di rotazione settoriale basata sulla metodologia Relative Rotation Graph (RRG) possa generare alfa consistente con un profilo di rischio superiore rispetto a un investimento passivo in S&P 500. Analizzando 5 anni di dati giornalieri (2020-2025) su 11 settori GICS e confrontando un paniere “Tech” versus un paniere “Defensive”, abbiamo costruito e testato una strategia market-neutral long/short.
Il risultato chiave: rendimento cumulativo del 112.55% contro l’85.10% di SPY, con volatilità ridotta del 22% (15.82% vs 20.15%) e un Maximum Drawdown dimezzato (-14.20% vs -24.85%). Lo Sharpe Ratio di 1.03 (contro 0.65 del benchmark) conferma l’efficienza superiore di questo approccio quantitativo alla rotazione tattica.
