Studi e Analisi

Questa guida approfondita demistifica la Frontiera Efficiente di Markowitz, un pilastro della finanza quantitativa. Imparerai come applicare la Teoria Moderna di Portafoglio per costruire e interpretare portafogli di investimento che bilancino ottimamente rischio e rendimento, attraverso l’analisi di concetti chiave come diversificazione, MVP e Portafoglio Tangente. Uno strumento essenziale per investitori evoluti e trader sistematici che mirano a un approccio scientifico all’asset allocation.

Questo report di Kriterion Quant presenta uno studio approfondito sull’analisi quantitativa dei pattern stagionali per l’ETF GLD.US (oro), basato su dati storici dal 2005 al 2025. Il documento include l’identificazione dei top 15 pattern stagionali, metriche di performance dettagliate come rendimento medio, win rate e Sharpe ratio, numerose visualizzazioni grafiche (curve di stagionalità, heatmap di robustezza, rendimenti annuali dei pattern, e altre analisi sull’asset ) e i risultati completi di un backtest di portafoglio (2005-2024), offrendo spunti preziosi per trader quantitativi e investitori interessati all’oro.

Un’analisi quantitativa approfondita della stagionalità di Bitcoin (BTC-USD.CC) tramite il ‘Seasonal Pattern Finder & Backtester’ di Kriterion Quant.
L’articolo esplora la metodologia, i risultati storici (Win Rate 100% su 10 anni per i pattern LONG principali) e l’interpretazione critica dei pattern, con focus sul rischio di overfitting e le applicazioni pratiche per trader evoluti, includendo spunti per strategie con opzioni.