Studi e Analisi
- Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
- Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
- Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
- Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
- Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L'Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
- Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
- Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L'Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
- Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
- Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L'Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
- Time-to-Recovery Analysis Apple - (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato
- Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale
- La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull'ETF (QQQ) - 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100
- Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
- Time to Recovery (SPY): Un'Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
- Analisi Quantitativa Definitiva su Microsoft (MSFT): Il DNA Statistico di un Titano di Mercato dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa (NVDA): Decodificare il DNA di un Titolo da -90% a +10.000% con un Approccio Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su Apple (AAPL): L'Edge Statistico del "Buy the Dip" dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa Apple (AAPL): Uno Studio Definitivo su Trend, Cicli e Volatilità per il Trader Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?
- Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l'Edge Operativo dal 2006 al 2025
- Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico
- Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio
- Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%
- Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i "Dip" del Nasdaq-100
- Decodificare il DNA di un Titolo: Un’Analisi Quantitativa su (TSLA) per Costruire una Strategia di Trading Sistematica
- Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità
- Analisi Quantitativa di Bitcoin (BTC-USD): Scomporre il DNA di un Asset Digitale
- Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità
- Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all'Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 08 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 25 Ottobre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)
- Bitcoin e il Pattern Perfetto: Quando un Win Rate del 100% Nasconde la Lezione Più Importante (Video Podcast)
- Apple: Abbiamo Appena Rilasciato su YouTube l'Analisi di un Pattern Estivo con il 90% di Win Rate (Video Podcast)
- "Buy the Dip" Funziona Davvero? Un'Analisi Quantitativa con RSI su Bitcoin e Azioni (Video Podcast)
- Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)
- S&P 500: Abbiamo Analizzato 15 Anni di Dati per Trovare i Migliori Pattern Stagionali (Video Podcast)
- Edge Statistico: Come Trovare un Vantaggio Sistematico sui Mercati in 5 Passi (Video Podcast)
- Opzioni Demistificate: Come Trasformare il Rischio in Strategia di Precisione (Video Podcast)
- Opzioni come Strumenti di Copertura: La Differenza tra Protezione e Speculazione (Video Podcast)
- I Tre Pilastri del Trading Quantitativo: Mindset, Modello e Rischio (Video Podcast)
- Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)
- Cos'è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)
- L'Entropia nei Mercati Finanziari: Dalla Teoria dell'Informazione all'Analisi Quantitativa della Complessità e del Rischio (Approfondimento Didattico)
- L'Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)
- (Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l'Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni
- Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)
- La Frontiera Efficiente di (Markowitz): Guida Approfondita alla Costruzione e Interpretazione di Portafogli Ottimali
- Strategie Quantitative: La Guida Completa in 22 FAQ
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L'ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
- Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
- Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA
- (GOOG): Anatomia di un Edge Stagionale | Lo Studio Definitivo di Kriterion Quant con il 93% di Win Rate
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Settembre: Backtest e Pattern Quantitativi Vincenti
- Analisi Quantitativa della Stagionalità di Amazon (AMZN): Un Edge Statistico con il 100% di Win Rate Storico
- Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato
- (NVDA): Analisi di una Stagionalità Esplosiva. Come Identificare e Sfruttare un Edge Quantitativo da +21% in 38 Giorni.
- Report KriterionQuant: Analisi Quantitativa Pattern Stagionali e Backtest su (GLD) Gold 2005-2025
- Decodificare la Stagionalità nei Mercati Finanziari: Un'Analisi Quantitativa Approfondita con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester su (BTC-USD)
- Svelare i Ritmi del Mercato: Uno Studio Approfondito sulla Stagionalità e il Backtest di (AAPL) Apple con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester
- Svelare i Pattern Stagionali dell'(S&P 500): Un'Analisi Quantitativa Approfondita 2010-2025
- Trading Quantitativo Avanzato: Scopri e Sfrutta i (Pattern Stagionali) con il Metodo Kriterion Quant
- Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche
- Overfitting: L'Illusione del Profitto Facile - La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)
- Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
- Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L'Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un'Analisi Quantitativa su (SPY)
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
- Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l'Overfitting nel Trading Algoritmico
- Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto
- (RSI 4) Settimanale: Studio Approfondito di una Strategia Quant su Indici, Tech e Crypto – Risultati e Validità
Segnale Gold: Sistema in Pausa. Cosa Dice il Dashboard Quant? (12/11/2025)
Il nostro “Sistema Trading Gold V3.0” torna in posizione NEUTRALE. L’analisi degli indicatori rivela un momentum (RSI) non sufficiente a confermare la forza, nonostante un’ampia partecipazione (Breadth) e una forte correlazione con l’argento.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi RRG del 01 Novembre 2025: concentrazione estrema su Technology (XLK) unico settore in Leading. Rotazione fallita verso difensivi con tracollo di Utilities (da Leading a Lagging), Consumer Staples e Healthcare (da Improving a Lagging). 10 settori su 11 in sottoperformance. Distanza euclidea Tech-Defensive a 12.63 punti con correlazione negativa (-0.193) conferma regime Risk-On. Spunti operativi: overweight massimo XLK, eliminare esposizione defensive.
Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
Kriterion Quant presenta un’analisi di profiling quantitativo sull’ETF GLD.US (2006-2025)[cite: 3]. Lo studio identifica una dualità critica: un robusto trend rialzista strutturale (Esponente di Hurst 0.640) [cite: 4] smentito da un'”alpha negativa sui rally” (+0.34% annuo)[cite: 4]. L’edge primario è un forte Mean Reversion su eventi estremi [cite: 5]: la strategia “Buy the Dip” (Z-Score < -1.938) ha prodotto un Win Rate del 68.50%[cite: 5]. L'analisi rivela un rischio di coda severo (Max Drawdown 50%)[cite: 6], invalidando il Buy-and-Hold.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 25 Ottobre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi RRG settimanale al 25 Ottobre 2025: i settori Communication Services (XLC) e Real Estate (XLRE) perdono momentum, passando da LEADING a WEAKENING. Technology (XLK) e Utilities (XLU) si confermano leader, mentre Healthcare (XLV) e Staples (XLP) continuano a migliorare. Leggi l’analisi completa e gli spunti operativi.
Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
Questo studio conduce un’analisi statistica rigorosa su 3.214 candele giornaliere di BTC-USD (2017-2025) per separare segnali genuini dal rumore casuale. Identifichiamo un edge statisticamente significativo (p-value 0.0235) denominato “Panic Selling Reversal” (RSI < 30 + Giorno Negativo + Volume Alto), che eleva la probabilità di candela positiva al 64.38%. Lo studio analizza metodologia, interpretazione e applicazioni operative per trading sistematico e opzioni.
![Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)](https://kriterionquant.com/wp-content/uploads/2025/10/PostImage_optimized-8-400x250.webp)
Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
Esiste una combinazione di pattern tecnici che, contro ogni intuizione da manuale, riduce significativamente la probabilità di una giornata positiva sull’ETF SPY. Questo studio quantitativo – basato su 4.980 osservazioni giornaliere dal 2006 al 2025 – dimostra come la combinazione “Inside Bar + Volume > Media” generi una probabilità di chiusura positiva del 49.17%, ben 5.51 punti percentuali sotto il benchmark storico del 54.68% (p-value: 0.0312). L’analisi utilizza Z-test per due proporzioni su 32 condizioni di mercato, separando segnali genuini dal rumore casuale.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi settimanale RRG al 19 ottobre 2025: il mercato mostra una concentrazione di forza ristretta con solo Technology (XLK) e Utilities (XLU) in quadrante Leading. Communication Services (XLC) in Weakening segnala possibili prese di profitto, mentre Healthcare e Consumer Staples mostrano primi segnali di recupero dal quadrante Improving. La maggioranza dei settori (6 su 11) rimane in Lagging, confermando una fase di rotazione difensiva in corso.
Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
Questo studio quantitativo dimostra come una strategia sistematica di rotazione settoriale basata sulla metodologia Relative Rotation Graph (RRG) possa generare alfa consistente con un profilo di rischio superiore rispetto a un investimento passivo in S&P 500. Analizzando 5 anni di dati giornalieri (2020-2025) su 11 settori GICS e confrontando un paniere “Tech” versus un paniere “Defensive”, abbiamo costruito e testato una strategia market-neutral long/short.
Il risultato chiave: rendimento cumulativo del 112.55% contro l’85.10% di SPY, con volatilità ridotta del 22% (15.82% vs 20.15%) e un Maximum Drawdown dimezzato (-14.20% vs -24.85%). Lo Sharpe Ratio di 1.03 (contro 0.65 del benchmark) conferma l’efficienza superiore di questo approccio quantitativo alla rotazione tattica.
Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L’ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
Un’analisi quantitativa rigorosa su 15 anni di dati storici (2010-2024) rivela l’esistenza di pattern stagionali ricorrenti nel mese di novembre. Attraverso la metodologia Fixed Window Seasonality Finder, abbiamo analizzato oltre 3.000 ticker del mercato USA, identificando 15 pattern rialzisti con Win Rate eccezionali. Tra questi spicca Costco (COST), che ha registrato un rendimento medio del +5.92% ogni novembre, senza mai chiudere un singolo mese in perdita. Questo studio approfondisce la metodologia, le metriche di performance e le applicazioni operative concrete, dedicate a trader quantitativi, gestori e investitori evoluti.
Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L’Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
Questo studio quantitativo analizza in profondità il Time-to-Recovery (TTR) di Ethereum (ETH-USD) su un periodo di 8 anni, svelando quanto tempo è stato storicamente necessario per recuperare da drawdown significativi, incluso quello del -79.35%. Attraverso una rigorosa metodologia basata sull’analisi di sopravvivenza Kaplan-Meier, l’articolo offre un framework operativo per investitori e trader per gestire il rischio temporale, dimensionare le posizioni e implementare strategie avanzate con le opzioni.
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Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.
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