Studi e Analisi

Stagionalità Elezioni Midterm SPX — Kriterion Quant

Stagionalità Midterm SPX — Kriterion Quant Kriterion Quant — Stagionalità degli Anni di Midterm Election sull'S&P 500 Studio quantitativo del ciclo presidenziale USA: i mesi finali dell'anno midterm e l'avvio dell'anno...

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Marzo 2026 Aggiornamento 17 Marzo

Analisi della microstruttura del mercato SPX per la scadenza settimanale del 20 marzo 2026. Il report esamina il posizionamento dei dealer tramite GEX, OI e Drift: regime Short Gamma confermato con Net GEX a -$18.2 miliardi, spot a 6699 sotto il Gamma Flip di 69 punti, e un VWAS bullish a 6836 che indica pressione volumetrica verso il Max Pain a 6750. Include scenari operativi e strategie su opzioni SPX.

Analisi Integrata Gold Settimanale

Analisi Integrata SPX Settimanale

Analisi Macro USA

Analisi Quantitative

Analisi Rotazionale Settimanale

Daily Market Analysis DMA

Quantcast (Video)

Risorse Didattiche e Tool Educativi

Simulazione e Costruzione Portafogli

SPX GEX Deep Dive Analysis

Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Strategie e Backtest Operativi

Trading Systems Report: Il Diario di un Portafoglio Algoritmico

(SPX GEX Deep Dive Analysis) — Expiry 20 Febbraio 2026

17 Gennaio 2026 | SPX GEX Deep Dive Analysis

📊 DEEP DIVE ANALYSIS - SPX OPTIONS Data: 17 Gennaio...

Daily Market Analysis 16 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 15 Gennaio

16 Gennaio 2026 | Daily Market Analysis DMA

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Analisi Integrata SPY (SP500) – 08 Feb 2026

9 Febbraio 2026 | Analisi Integrata SPX Settimanale

Il Report Integrato dell’08 Febbraio evidenzia un mercato in uptrend strutturale ma tatticamente vulnerabile. Con l’SPY ai massimi (690.62) e il Breadth al 100%, il sistema attiva il regime “Risk Euphoria” suggerendo cautela e una riduzione dell’esposizione equity al 40%. Focus sulla rotazione verso Value (XLE, XLI) e prudenza sul Tech. Include livelli operativi e analisi della volatilità.

L’Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un’Analisi Quantitativa su (SPY)

18 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Questo studio presenta l’Ergodic Risk Indicator (ERI), un sistema quantitativo composito sviluppato da Kriterion Quant per identificare e gestire il rischio ergodico nei mercati finanziari. Basato sull’analisi di 19 anni di dati dell’ETF SPY (2006-2025), l’indicatore combina tre componenti chiave – volatilità implicita (VIX), kurtosis mobile e drawdown – per identificare i cambiamenti di regime di mercato. I risultati dimostrano una riduzione del massimo drawdown dal -55.19% al -35.45% e un miglioramento dello Sharpe Ratio da 0.77 a 0.96, offrendo uno strumento robusto per la protezione del capitale durante le crisi sistemiche.

L’Entropia nei Mercati Finanziari: Dalla Teoria dell’Informazione all’Analisi Quantitativa della Complessità e del Rischio (Approfondimento Didattico)

18 Settembre 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

L’entropia, un concetto nato in fisica, offre un potente strumento per decifrare la complessità e il rischio dei mercati finanziari. Questo articolo esplora i fondamenti teorici dell’entropia, dalla termodinamica alla teoria dell’informazione di Shannon, e presenta le sue applicazioni quantitative avanzate. Scopri come misure quali l’Entropia di Permutazione e la Transfer Entropy vengono utilizzate per analizzare l’efficienza di mercato, prevedere le crisi e costruire portafogli più robusti, fornendo una lente indispensabile per la finanza quantitativa moderna.

L’Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico

17 Settembre 2025 | Strategie e Backtest Operativi

Lo studio introduce l’Ergodic Risk Indicator (ERI), un indicatore composito progettato per identificare regimi di rischio elevato nei mercati, partendo dal presupposto che i mercati non seguono processi ergodici. Applicato al ticker QQQ (NASDAQ-100) su un periodo di 19 anni, l’ERI ha dimostrato di poter ridurre il drawdown massimo dal -53.07% al -14.28%, migliorando al contempo lo Sharpe Ratio. L’analisi fornisce un framework robusto per la gestione dinamica del rischio.

L’Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)

17 Settembre 2025 | Risorse Didattiche e Tool Educativi

Questo articolo esplora in modo esaustivo il concetto di ergodicità e le sue profonde implicazioni per i mercati finanziari, partendo dalle sue origini nella fisica per arrivare alle sue conseguenze pratiche per la gestione del rischio. Si analizza come la distinzione tra medie d’insieme (aritmetiche) e medie temporali (geometriche) ridefinisca la nostra comprensione del rischio e della crescita, mettendo in discussione i fondamenti della Teoria dell’Utilità Attesa e proponendo un nuovo approccio per la finanza quantitativa.

Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta

14 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Questa analisi quantitativa approfondita di Kriterion Quant esamina la serie storica di Solana (SOL-USD.CC) per identificarne le caratteristiche statistiche fondamentali e superare la difficoltà di definire una strategia coerente per un asset così volatile. Attraverso un approccio data-driven che include test di stazionarietà (ADF), persistenza (Esponente di Hurst) e analisi spettrale (FFT), abbiamo scoperto un edge statistico ibrido. Il risultato più rilevante è l’individuazione di un ciclo dominante e statisticamente robusto di 495 giorni, sovrapposto a un trend rialzista strutturale. Questa scoperta ha portato allo sviluppo di un trading system “Ciclo-Trend Long Bias”, che utilizza il trend di fondo come filtro direzionale e la ciclicità per ottimizzare i punti di ingresso, offrendo un vantaggio operativo concreto a trader sistematici e investitori evoluti.

Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%

14 Settembre 2025 | Stagionalità e Pattern Ricorrenti

Questo studio di Kriterion Quant analizza 10 anni di dati storici di Ethereum (ETH-USD) per identificare pattern stagionali statisticamente significativi. L’analisi rivela una finestra temporale primaverile (29 Marzo – 21 Maggio) con un win rate del 90% e un rendimento medio del 48.25%. Il report illustra la metodologia quantitativa, le metriche di performance e fornisce un action plan operativo per integrare questi insight in strategie di trading sistematico, gestione di portafoglio e operatività con le opzioni.

“Buy the Dip” Funziona Davvero? Un’Analisi Quantitativa con RSI su Bitcoin e Azioni (Video Podcast)

13 Settembre 2025 | Quantcast (Video)

Questo articolo analizza con un approccio quantitativo la famosa strategia del “Buy the Dip”. Attraverso un backtest dettagliato, basato su un’impostazione non convenzionale dell’indicatore RSI (RSI 4 settimanale), vengono testate le performance su asset volatili come Bitcoin e su azioni/indici come l’S&P 500. Lo studio rivela come i filtri di trend siano cruciali e come non esista una regola universale, evidenziando l’importanza di un’analisi rigorosa per validare ogni idea di trading.

Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)

13 Settembre 2025 | Quantcast (Video)

Questo articolo esplora il mondo della finanza quantitativa, l’approccio scientifico al trading che sostituisce l’emotività con dati e algoritmi. Viene presentato il processo ingegneristico in 6 fasi per trasformare un’idea in una strategia operativa, analizzando il ruolo del backtest, i vantaggi della disciplina e i rischi come l’overfitting. Una guida essenziale per chiunque voglia operare sui mercati in modo sistematico.

Time to Recovery (SPY): Un’Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown

13 Settembre 2025 | Analisi Quantitative

Questo studio affronta una delle domande più critiche per ogni investitore: “Quanto tempo è necessario per recuperare una perdita di mercato?”. Utilizzando un approccio di analisi di sopravvivenza (survival analysis) su oltre 30 anni di dati dell’ETF S&P 500 (SPY), la nostra ricerca quantifica il Time to Recovery (TTR) per diverse profondità di drawdown. L’analisi fornisce a investitori evoluti e trader sistematici un framework statistico per una gestione consapevole del rischio, per calibrare le aspettative e per costruire strategie operative più resilienti.

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Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.

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