Un Viaggio di Trasformazione nel Trading Quantitativo

Il Percorso Formativo Kriterion Quant: Dalla Teoria alla Padronanza dei Mercati

Benvenuto nel percorso formativo Kriterion Quant, un viaggio completo progettato per trasformarti da investitore passivo a operatore quantitativo consapevole. Abbiamo distillato decenni di esperienza sui mercati in un programma strutturato che non ti fornirà solo una strategia, ma un intero framework mentale e operativo per analizzare, eseguire e prosperare in qualsiasi condizione di mercato.

Scopri qui sotto il programma dettagliato, modulo per modulo.

Ti sei mai chiesto come funzionano i mercati finanziari? Forse ne senti parlare al telegiornale, leggi notizie su aziende come Apple o Amazon e ti domandi: “Potrei farne parte anche io? È qualcosa di troppo complicato per me?”.

La sensazione di essere disorientati o addirittura intimiditi è normale. Molti vedono i mercati come un labirinto caotico, un luogo per esperti dove è facile perdersi. Si prova la paura di sbagliare e di perdere i propri risparmi, oppure la confusione di non sapere da dove cominciare.

E se ti dicessi che esiste una mappa e una bussola per navigare questo mondo?

Questo corso è stato creato proprio per te. Non ti chiederemo di diventare un genio della finanza dall’oggi al domani. Al contrario, ti prenderemo per mano e ti guideremo passo dopo passo, trasformando la complessità in concetti chiari e la paura in decisioni consapevoli. Il nostro obiettivo non è insegnarti a “fare il colpo grosso”, ma a costruire un piano solido e sostenibile per far crescere i tuoi risparmi nel tempo, con un metodo basato su regole chiare e non sulle emozioni del momento.

Pensa a questo percorso non come a una scommessa, ma come all’apprendimento di una nuova, preziosa abilità: quella di gestire il tuo futuro finanziario con competenza e serenità.

Cosa imparerai a fare?

Sfruttare la “marea” del mercato: Capirai il “bias rialzista” strutturale che muove i mercati azionari e crypto, e come navigarlo anziché combatterlo.
Attivare due motori di performance: Ti forniremo un “Income Engine” per generare un flusso di cassa costante monetizzando la volatilità e il tempo, e un “Value Engine” che trasforma i cali di mercato in opportunità di acquisto (Buy The Dip). Questi motori lavorano in sinergia per combattere attivamente i drawdown e accelerare il recupero.
Gestire il rischio come un professionista: Non si tratta di evitarlo, ma di controllarlo scientificamente attraverso una riserva di liquidità strategica e filtri “anti-catastrofe” per i “cigni neri”.
Diversificare a un livello superiore: Oltre a combinare asset diversi (SPY, QQQ, PG, NVDA, BTC-USD), imparerai a diversificare anche per logica e orizzonte temporale (strategie settimanali vs. mensili), creando un sistema di sistemi robusto.

Questo non è un corso che ti offre una “pappa pronta”, ma una ricetta e le competenze da chef. Ti trasformeremo in uno scienziato dei mercati: formulerai ipotesi, le testerai rigorosamente sui dati storici (backtest) e le implementerai con una disciplina incrollabile.

Struttura Dettagliata dei Moduli:

Modulo 1: Introduzione alla Finanza – Le Basi Indispensabili

- Obiettivo: Acquisire una solida comprensione dei concetti finanziari di base, della terminologia e del contesto operativo dei mercati.

Cosa imparerai: Distinguere risparmio e investimento, comprendere il binomio rischio/rendimento e l’orizzonte temporale. Familiarizzerai con le asset class principali (Azioni, Obbligazioni, ETF, Futures) e i concetti di base degli ordini di borsa.

Prima di costruire un grattacielo, servono fondamenta incrollabili. Questo modulo è progettato per essere proprio questo. Dimentica le noiose definizioni accademiche: qui imparerai a “vedere” il mercato per quello che è, un campo di gioco governato da principi immutabili. Scoprirai perché il rischio non è un nemico da evitare ma un alleato da gestire, come il tempo diventa la tua arma più potente e perché la maggior parte degli investitori fallisce ancora prima di iniziare, per la mancanza di obiettivi chiari. Partiremo da qui per costruire il mindset corretto, il vero primo passo per diventare un investitore profittevole.

Modulo 1: Fondamenti di Finanza e Mercati – Le Basi Indispensabili

Obiettivo Specifico: Fornire una solida comprensione dei concetti finanziari di base, della terminologia essenziale e del contesto operativo dei mercati finanziari.

1. Concetto di Investimento Finanziario

1.1 Perché Investire? Risparmio vs. Investimento
1.2 Il Binomio Indissolubile: Rischio/Rendimento
1.3 Orizzonte Temporale: Il Fattore Tempo
1.4 Obiettivi Finanziari: La Tua Bussola

Obiettivi Finanziari SMART
Perché sono fondamentali?
Esempio SMART

2. Asset Class Principali

2.1 Azioni (Stocks / Equities)
2.2 Obbligazioni (Bonds / Fixed Income)
2.3 Liquidità (Cash and Cash Equivalents)
2.4 ETF (Exchange Traded Funds)

Definizione e Funzionamento
Tipologie di ETF
Vantaggi Principali e Svantaggi Potenziali
Parametri Chiave da Valutare
UCITS e Politica dei Proventi

2.5 Futures (Contratti a Termine)

Concetti Fondamentali e Sottostanti Trattati
Quotazione, Rollover e Curva Futures
Margini, Leva e Utilizzi Tipici

2.6 Indici SPX e VIX
2.7 Cenni su Altre Asset Class (Materie Prime, Immobiliare, Forex, Private Equity, Criptovalute)

3. Mercati Finanziari

3.1 Borse Valori (Stock Exchanges)
3.2 Indici di Mercato (Market Indices)
3.3 Ticker Symbol e ISIN: Gli Identificativi degli Strumenti

4. Dati di Mercato

4.1 Prezzi OHLC e Candele Giapponesi
4.2 Volumi di Scambio e Volume Profile
4.3 Indicatori Tecnici e Timeframe
4.4 Livelli di Dati di Mercato: Level 1 vs Level 2

5. Introduzione all’Analisi Tecnica Classica

5.1 Trendline e Canali
5.2 Pattern Grafici Classici (Continuazione e Inversione)

6. Ordini di Borsa

6.1 Ordine a Mercato vs. Ordine Limite
6.2 Bid/Ask e Book di Negoziazione (DOM)
6.3 Ordini Condizionati e Avanzati

7. Intermediari Finanziari

7.1 Tipi di Broker e Criteri di Scelta
7.2 Commissioni di Trading e Altri Costi

Modulo 2: Le Opzioni Finanziarie 🪙

Obiettivo Specifico: Fornire una comprensione esaustiva delle caratteristiche, del funzionamento, della terminologia e delle strategie di base relative alle opzioni finanziarie.

1. Introduzione alle Opzioni

1.1 Definizione di Contratto Derivato e Opzione
1.2 Diritto vs Obbligo (Compratore vs Venditore)
1.3 Utilizzo e Versatilità Strategica

2. Tipi Fondamentali: Call 📞⬆ e Put ✋⬇

2.1 Opzioni Call: Caratteristiche e Logica
2.2 Opzioni Put: Caratteristiche e Logica

3. Caratteristiche Chiave di un’Opzione

3.1 Sottostante, Strike Price, Scadenza, Premio
3.2 Stile (Americano/Europeo) e Moltiplicatore

4. Valore dell’Opzione

4.1 Valore Intrinseco (VI) e Valore Estrinseco (VE)
4.2 Put-Call Parity e Posizioni Sintetiche 🔧

5. Moneyness

In the Money (ITM), At the Money (ATM), Out of the Money (OTM)

6. Le “Greche”: Misurare la Sensibilità 📊✨

6.1 Delta (Δ): Sensibilità al Prezzo
6.2 Gamma (Γ): Accelerazione del Delta
6.3 Theta (Θ): Decadimento Temporale
6.4 Vega (ν): Sensibilità alla Volatilità
6.5 Rho (ρ): Sensibilità ai Tassi d’Interesse

7. Catene di Opzioni (Option Chains)

Come leggere e interpretare la mappa del trader.

8. Volatilità: Il Motore del Valore

8.1 Volatilità Storica (HV) vs. Implicita (IV)
8.2 Volatility Smile, Skew e Superficie di Volatilità

9. Strategie di Base (“Single Leg”)

Long/Short Call, Long/Short Put

10. Strategie Comuni con Opzioni

Covered Call, Cash-Secured Put, Spreads Verticali, Straddle, Strangle, Iron Condor, Butterfly.

11. Rischi nel Trading di Opzioni

Leva, Decadimento Temporale, Rischio Vega, Assegnazione, Liquidità.

Modulo 2: Le Opzioni Finanziarie

- Obiettivo: Comprendere a fondo le caratteristiche, il funzionamento, la terminologia e le strategie di base delle opzioni, che sono centrali per la nostra strategia quantitativa.

Cosa imparerai: Definizione di derivato e opzione, terminologia chiave (Strike Price, Data di Scadenza, Premio). Capirai la differenza tra compratore (diritto, rischio limitato) e venditore (obbligo, rischio elevato/illimitato). Approfondirai il Valore Intrinseco ed Estrinseco del premio e l’importanza della Moneyness (ITM, ATM, OTM). Esplorerai le Greche (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) per misurare la sensibilità del premio. Imparerai a leggere le Catene di Opzioni e l’importanza della Volatilità Implicita (IV) e del VIX. Analizzerai strategie di base (Long/Short Call/Put) e quelle più rilevanti per il corso, come la Covered Call e la Cash-Secured Put. Affronterai i molteplici rischi nel trading di opzioni (leva, decadimento temporale, assegnazione anticipata, rischio illimitato).

Le opzioni sono spesso viste come strumenti complessi e rischiosi. In questo modulo, le smonteremo pezzo per pezzo per rivelarne la vera natura: non uno strumento di scommessa, ma il più sofisticato e versatile attrezzo a disposizione di un investitore. Imparerai il linguaggio dei professionisti, scoprendo come le “Greche” (Delta, Theta, Vega) ti permettano di misurare e gestire il rischio con precisione chirurgica. Capirai come la volatilità possa essere trasformata da minaccia in una fonte di reddito costante. Questo modulo non ti insegnerà a fare “scommesse”, ma a usare le opzioni per implementare strategie di income e di copertura di livello istituzionale.

Modulo 3: Introduzione all’Analisi Quantitativa e Strumenti Base

- Obiettivo: Introdurre i principi fondamentali dell’approccio quantitativo, confrontando il sistematico con il discrezionale.

Cosa imparerai: Cos’è il trading quantitativo, la ricerca dell’edge sistematico (strutturale, informativo, comportamentale). Le componenti chiave di un approccio quantitativo (anche manuale): ricerca, dati, regole, backtesting, monitoraggio. Analisi e visualizzazione dei dati finanziari (prezzi, rendimenti, medie mobili, volatilità, istogrammi, scatter plot). I limiti della distribuzione normale e l’importanza del rischio di coda.

Questo è il modulo della svolta. Qui abbandoniamo per sempre il mondo delle opinioni, delle intuizioni e del “sentito dire” per entrare nel dominio delle decisioni basate sui dati. Imparerai a pensare come un ricercatore “quant”: formulare un’ipotesi, testarla rigorosamente sui dati storici e accettare solo ciò che è statisticamente validato. Scoprirai la differenza abissale tra un approccio discrezionale, in balia delle emozioni, e un approccio sistematico, fondato su regole oggettive. Questo è il primo, vero passo per eliminare i due più grandi nemici di ogni trader: la paura e l’avidità.

Modulo 3: Introduzione all’Analisi Quantitativa e Strumenti Base

Obiettivo Specifico: Introdurre i principi fondamentali dell’approccio quantitativo al trading e agli investimenti.

1. Cos’è il Trading Quantitativo

1.1 Filosofia: Ricerca dell’Edge Sistematico
1.2 Approccio Sistematico vs. Discrezionale
1.3 Vantaggi, Svantaggi e la sfida dell’Overfitting

2. Analisi dei Dati Finanziari

2.1 Prezzi OHLC e Rendimenti
2.2 Medie Mobili e Volatilità

3. Visualizzazione dei Dati

Grafici a Linee, a Candele, Istogrammi, Grafici a Dispersione.

4. Concetti Statistici Fondamentali

4.1 Misure di Tendenza Centrale (Media, Mediana)
4.2 Misure di Dispersione (Varianza, Deviazione Standard)
4.3 Distribuzione Normale e Correlazione

Modulo 3bis: Mappatura del Mercato

Obiettivo Specifico: Fornire una comprensione strutturata del mercato azionario, scomponendolo in settori, cicli e stili.

1. La Geografia del Mercato: I Settori GICS

1.1 Settori Ciclici vs. Difensivi
1.2 Analisi degli 11 Settori GICS

2. La Danza delle Correlazioni e il Ciclo Economico

2.1 Leggere le Correlazioni tra Settori
2.2 Il Ciclo Economico di Martin Pring

3. Le Due Anime del Mercato: Growth vs. Value

3.1 L’Identikit dell’Azione Growth
3.2 L’Identikit dell’Azione Value
3.3 Correlazione Storica e Ruolo nel Ciclo

Modulo 3bis: Mappatura del Mercato – Settori, Cicli e Stili di Investimento

- Obiettivo: Comprendere la struttura del mercato azionario americano (settori, cicli, stili) per costruire portafogli diversificati.

Cosa imparerai: Distinzione tra settori ciclici e difensivi. Analisi delle correlazioni tra settori. Le due anime del mercato: Growth vs. Value, con l’importanza dell’EPS e la loro correlazione storica.

Guardare il mercato senza comprenderne la struttura è come guidare di notte, senza mappa e senza fari. In questo modulo, accenderemo le luci. Imparerai a “mappare” il mercato, scomponendolo nelle sue componenti fondamentali: i settori GICS, i cicli economici che ne governano le rotazioni e i grandi stili di investimento (Growth vs. Value). Capirai perché in certe fasi economiche alcuni settori “volano” mentre altri soffrono e come anticipare queste rotazioni. Al termine di questo modulo, non vedrai più l’S&P 500 come un singolo numero, ma come un’orchestra complessa di cui avrai imparato a riconoscere ogni singolo strumento.

Modulo 4: I Pilastri della Strategia Kriterion Quant

- Obiettivo: Comprendere la filosofia e l’architettura portante di tutte le strategie Kriterion Quant.

Cosa imparerai: Il mindset quantitativo, il bias rialzista come fondamento. I due motori di performance (Income Engine che monetizza la volatilità e Value Engine/BTD che accumula sui cali) e la loro sinergia. I livelli di Risk Management (riserva di liquidità, filtri anti-catastrofe). La scelta degli asset sottostanti (SPY, AAPL, BTC-USD) e le loro implicazioni.

Se ogni strategia di successo ha un’anima, questo modulo è dove ti sveliamo quella del metodo Kriterion Quant. Non ti chiederemo di avere fiducia, ma ti daremo le prove. Analizzeremo in profondità i pilastri su cui si fonda ogni nostra operazione: lo sfruttamento del bias rialzista strutturale dei mercati e la sinergia dei nostri due motori di performance: l’Income Engine, che monetizza la volatilità generando cassa, e il Value Engine, che trasforma i cali di mercato in opportunità di accumulo. Capirai perché il nostro approccio non si basa su previsioni, ma sulla costruzione di un sistema antifragile.

Modulo 4: I Pilastri della Strategia Kriterion Quant

Obiettivo Specifico: Comprendere la filosofia e l’architettura portante su cui si basano le strategie Kriterion Quant.

4.1 Il Razionale di Base: Assecondare la Marea del Mercato
4.2 I Due Motori della Performance:

Motore 1: Income Engine (Raccolta Premi)
Motore 2: Value Engine (“Buy The Dip” Sistematizzato)

4.3 Risk Management: Strategico, Incorporato e Tattico
4.4 Gli Asset Sottostanti: SPY, AAPL, BTC-USD, Nasdaq, NVDA, PG, AMAT, ANET, WMT etc..etc..

Modulo 5: La Strategia Settimanale – Guida Funzionale

Obiettivo Specifico: Comprendere la logica, configurare i parametri e interpretare i risultati della strategia settimanale.

5.1 Logica del Motore “Base”: BTD Semplice e Premio Fisso
5.2 Guida all’Uso dello Script: Parametri e Interpretazione Output

Modulo 5: La Strategia Settimanale – Guida Funzionale al Modello di Backtest

- Obiettivo: Passare dalla teoria alla pratica con la prima strategia: la settimanale.

Cosa imparerai: I tre stati e le due modalità di movimento del mercato. La logica del BTD Semplice (accumulo meccanico e contrarian). Il Premio Settimanale Fisso (Income Engine semplificato). Il Reset Annuale e il compounding. Guida all’uso dello script settimanale e all’interpretazione dell’output (CAGR, Max Drawdown, Calmar Ratio, Profit Factor).

È il momento di passare dalla teoria alla pratica. In questo modulo “apriremo il cofano” del nostro primo sistema operativo: la strategia Settimanale. Imparerai a conoscerne la logica, a configurare i parametri dello script di backtest e, soprattutto, a leggere e interpretare i risultati che genera. Questo è il tuo primo, fondamentale strumento di analisi, il “trattore” robusto e affidabile del nostro arsenale, progettato per darti piena padronanza del modello e della sua applicazione pratica.

Modulo 6: La Strategia Mensile – Logica Evoluta e Capping

Obiettivo: Approfondire il sistema Kriterion Quant con la strategia mensile, una sua evoluzione più sofisticata.

Cosa imparerai: Le evoluzioni chiave (Capping, Premio Dinamico, BTD con Boost, Filtro di Rischio Multi-Timeframe). L’importanza della volatilità come “carburante” dell’Income Engine e del Theta Decay. Il meccanismo del Capping del profitto e del premio dinamico. Il BTD con Boost per un impatto strategico maggiore. Il Filtro di Rischio Multi-Timeframe come freno di emergenza. Una comparazione dettagliata tra strategia settimanale e mensile per aiutarti a scegliere la più adatta.

Se la strategia settimanale è il nostro trattore robusto, la strategia mensile è la nostra Formula 1. Questo modello non è una versione “rallentata” del precedente, ma una sua evoluzione strategica, che introduce meccanismi più sofisticati come il Capping del profitto, il Premio Dinamico e i filtri di rischio avanzati. È progettata per eccellere su singoli titoli e asset ad alta volatilità, dove una gestione del rischio superiore fa tutta la differenza. Qui imparerai a pensare non solo in termini di robustezza, ma anche di adattabilità.

Modulo 6: La Strategia Mensile – Logica Evoluta e Capping

Obiettivo Specifico: Approfondire il sistema Kriterion Quant analizzando la strategia mensile e le sue evoluzioni.

6.1 Il Capping: Scambio Rischio/Rendimento
6.2 Premio Dinamico e BTD con Boost
6.3 Filtro di Rischio Multi-Timeframe
6.4 Confronto Strategico: Settimanale vs. Mensile

Modulo 7: Interpretare gli Output – Guida Pratica alle Metriche

Obiettivo Specifico: Acquisire la competenza per leggere, comprendere e interpretare criticamente i report di backtest.

7.1 Metriche di Rendimento: CAGR
7.2 Metriche di Rischio: Volatilità, Drawdown
7.3 Metriche di Efficienza: Sharpe Ratio, Calmar Ratio
7.4 Metriche di Robustezza: Profit Factor, Payoff Ratio
7.5 Metriche di Rischio Estremo: VaR, CVaR
7.6 I Pericoli del Backtest: Overfitting e Bias

Modulo 7: Interpretare gli Output – Guida Pratica alle Metriche

- Obiettivo: Fornire la competenza necessaria per interpretare criticamente i report di backtest.

Cosa imparerai: Le metriche di Rendimento (Guadagno Netto, CAGR). Le metriche di Rischio (Volatilità, Max Drawdown). Le metriche di Efficienza (Sharpe Ratio, Calmar Ratio). Le metriche di Robustezza (Profit Factor, Payoff Ratio). Le metriche di Rischio Estremo (Value at Risk – VaR, Conditional Value at Risk – CVaR). L’analisi olistica. I pericoli del backtest (Overfitting, Survivorship Bias, Look-ahead Bias) e come mitigarli.

Un backtest produce una valanga di numeri, ma solo un trader preparato sa leggerne la storia. In questo modulo, ti insegneremo il linguaggio della performance quantitativa. Andrai oltre il semplice “profitto netto” per padroneggiare le metriche che contano davvero: CAGR, Max Drawdown, Sharpe e Calmar Ratio. Imparerai a valutare l’efficienza di una strategia, a misurarne la robustezza e a capire se i risultati sono frutto di abilità o di fortuna. Al termine, un report di backtest non sarà più una lista di numeri, ma una diagnosi completa del carattere e della salute di un sistema.

Modulo 8: Analisi Approfondita per Singolo Ticker (Case Studies)

- Obiettivo: Applicare le competenze analitiche esaminando i report di backtest per ogni singolo asset.

Cosa imparerai: L’importanza di riconoscere la “personalità” di ogni asset. Analisi dettagliata delle strategie settimanali su SPY, QQQ, BTC-USD. Analisi delle strategie mensili su AAPL, NVDA, PG. Lezioni apprese e l’importanza di Alpha, Beta e Correlazione per un’analisi professionale e la diversificazione tra strategie.

La teoria è affascinante, ma è sul campo di battaglia che si misura il valore di una strategia. In questo modulo, applicheremo tutto ciò che abbiamo imparato all’analisi di casi studio reali. Vedremo come la stessa strategia si comporta su “terreni” completamente diversi: dal mercato ampio e diversificato (SPY) al settore tecnologico iper-volatile (QQQ), fino al test definitivo su un asset imprevedibile come Bitcoin. Scoprirai perché il contesto è tutto e come la “personalità” di un asset determini il risultato finale.

Modulo 8: Analisi Approfondita per Singolo Ticker (Case Studies)

Obiettivo Specifico: Applicare le competenze analitiche all’esame dettagliato dei report di backtest per ogni singolo asset.

8.1 Parte 1 (Strategie Settimanali): SPY, QQQ, BTC-USD
8.2 Parte 2 (Strategie Mensili): AAPL, NVDA, PG
8.3 Approfondimento: Alpha, Beta e Correlazione

Modulo 9: L’Esecuzione Avanzata – Strumenti e Tecniche Professionali

Obiettivo Specifico: Trascendere il backtest per entrare nel dominio dell’esecuzione professionale.

9.1 Separare i Motori: Esecuzione Intelligente
9.2 Motore INCOME: Opzioni su Indici e Tecniche su IBKR
9.3 Motore ACCUMULO: Uso Chirurgico degli ETF
9.4 Gestione Proattiva del Rischio su Azioni Singole

Modulo 9: L’Esecuzione Avanzata – Strumenti e Tecniche Professionali

- Obiettivo: Trascendere il backtest per l’esecuzione professionale, massimizzando l’efficienza del capitale.

Cosa imparerai: Perché il backtest usa gli ETF. L’Esecuzione Intelligente: separare i motori Income (su opzioni di indici cash-settled come XSP/SPX/XND) e Accumulo (su ETF). La pratica esecutiva su Interactive Brokers (IBKR): “lavorare l’ordine”, i Combo Orders. L’uso chirurgico degli ETF (azioni frazionate). La gestione proattiva del rischio di assegnazione per le azioni singole. I protocolli di Buy The Dip e di Reinvestimento dei Premi (compounding sistematico).

Un backtest valida la logica, ma l’operatività reale richiede efficienza. In questo modulo, farai il salto di qualità verso l’esecuzione professionale. Scoprirai perché, nell’operatività reale, separiamo i nostri due motori, usando gli strumenti più adatti per ogni compito: le Opzioni su Indici per un Income Engine chirurgico e gli ETF per un motore di Accumulo granulare. Imparerai le tecniche di esecuzione su piattaforme professionali come Interactive Brokers, l’uso dei Combo Orders e, soprattutto, il protocollo proattivo per la gestione del rischio di assegnazione.

Modulo 10: Costruzione e Analisi di Portafoglio

- Obiettivo: Elevare l’analisi dal singolo asset al portafoglio aggregato, imparando a combinare le strategie.

Cosa imparerai: La scienza della diversificazione come “pasto gratis”. La magia della bassa correlazione e la Frontiera Efficiente. I livelli di diversificazione nel metodo Kriterion Quant (per asset/settore, per timeframe e logica strategica). Guida all’uso dello script di aggregazione (PORTFOLIO_CONFIGS, pesi, equal-weighting). Analisi di case studies di portafogli modello per trarre lezioni operative.

Un solista, per quanto talentuoso, non potrà mai avere la potenza di un’orchestra sinfonica. Finora abbiamo analizzato le singole strategie; in questo modulo imparerai a combinarle in un portafoglio aggregato, sfruttando l’unico “pasto gratis” della finanza: la diversificazione. Scoprirai perché la vera robustezza non risiede nel trovare la “migliore” strategia, ma nell’assemblare un team di strategie con bassa correlazione reciproca, creando un’equity line di portafoglio complessiva molto più stabile e con drawdown più contenuti.

Modulo 10: Costruzione e Analisi di Portafoglio

Obiettivo Specifico: Elevare l’analisi dal singolo asset al portafoglio aggregato.

10.1 La Scienza della Diversificazione: L’Unico “Pasto Gratis”
10.2 Livelli di Diversificazione: Asset, Timeframe, Strategia
10.3 Guida all’Uso dello Script di Aggregazione
10.4 Case Studies: Analisi di Portafogli Modello

Modulo 11: Guida Pratica, Disciplina e Psicologia del Trader

Obiettivo Specifico: Fornire gli strumenti pratici e mentali per passare dall’analisi alla gestione attiva.

11.1 Parte 1 (Manuale Operativo):

La Cassetta degli Attrezzi (IBKR, Foglio di Tracking)
Il Ciclo Operativo Kriterion Quant: Checklist Dettagliata

11.2 Parte 2 (Il Gioco Interiore):

Il Paradosso del Trading Sistematico (Sistema 1 vs. 2)
Gestire Drawdown, Noia e FOMO
Il Diario di Bordo Quantitativo

Modulo 11: Guida Pratica, Disciplina e Psicologia del Trader

- Obiettivo: Fornire gli strumenti pratici e mentali per passare dall’analisi alla gestione attiva con disciplina ferrea.

Cosa imparerai: La cassetta degli attrezzi dell’operatore quantitativo (piattaforma di trading, foglio di calcolo, fonte dati). Il Ciclo Operativo Kriterion Quant dettagliato (setup annuale, esecuzione periodica, ciclo di accumulo). Il paradosso del trading sistematico e la gestione di drawdown e noia/FOMO. Come costruire disciplina e fiducia incrollabili (il manifesto della checklist, fiducia dalla conoscenza). L’approfondimento sul Diario di Bordo Quantitativo.

Il sistema è meccanico, ma l’operatore è un essere umano. Il più grande rischio per una strategia quantitativa non è il mercato, ma il trader che, in preda al panico o all’euforia, devia dal piano. Questo modulo è dedicato a costruire la tua fortezza mentale. Affronteremo i due nemici principali del trader sistematico: la paura durante i drawdown e la noia durante i mercati laterali. Imparerai tecniche cognitive e protocolli operativi (come il Diario di Bordo e le checklist) per garantire una disciplina ferrea e trasformare l’esecuzione da un atto emotivo a una pratica professionale.

Modulo 12: Conclusione e Prospettive Future

- Obiettivo: Consolidare i principi fondamentali del metodo Kriterion Quant in un manifesto strategico e fornire un framework per la ricerca e lo sviluppo futuri.

Cosa imparerai: Il Manifesto del Metodo Kriterion Quant (riepilogo dei principi chiave). Come diventare un ricercatore quantitativo, con un framework per l’analisi di nuovi mercati e asset (due diligence, selezione asset, calibrazione parametri, validazione). La conclusione del tuo viaggio come trader quantitativo, sottolineando l’importanza continua di studio, test e disciplina.

Siamo giunti alla fine del percorso, ma questo è solo l’inizio del tuo viaggio. In questo modulo finale, consolideremo i principi chiave del metodo Kriterion Quant in un vero e proprio “Manifesto”. Ma soprattutto, ti forniremo un framework metodologico per diventare un ricercatore quantitativo indipendente. Imparerai come analizzare nuovi mercati, come testare la strategia su nuovi asset e come far evolvere costantemente il tuo arsenale. Il nostro obiettivo non è darti un pesce, ma insegnarti a pescare per tutta la vita.

Modulo 12: Conclusione e Prospettive Future

Obiettivo Specifico: Consolidare i principi del metodo e fornire un framework per la ricerca futura.

12.1 Il Manifesto del Metodo Kriterion Quant
12.2 Esplorare Nuovi Orizzonti: Diventare un Ricercatore Quantitativo
12.2Conclusione: Il Viaggio del Trader Quantitativo

Pronto a Iniziare il Tuo Percorso nel Trading Quantitativo?

Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.

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