Le Strategie Kriterion Quant: Metodo, Esempi e Analisi Storica

1. Il Metodo Quantitativo Kriterion: La Vera Chiave del Successo

• Il vero valore del nostro percorso non risiede solo nelle strategie pronte all’uso, ma nella padronanza del metodo sottostante. Kriterion Quant ti insegnerà a pensare come un trader quantitativo professionista.

  Componenti del Metodo:

  • Pensiero Sistematico: Abbandona l’emotività per abbracciare un approccio basato su regole oggettive e definite a priori.

  • Analisi dei Dati: Impara a utilizzare concetti statistici e metriche di performance e rischio (come Drawdown, VaR, Sharpe) per valutare oggettivamente i mercati e le strategie.

  • Logica Quantitativa: Comprendi il “perché” dietro ogni regola e decisione, costruendo le tue conoscenze su solide basi quantitative.

  • Gestione del Rischio Attiva: Integra la gestione del rischio come parte fondamentale del tuo processo decisionale, con tecniche avanzate per proteggere il tuo capitale.

  • Esecuzione con Disciplina: Applica le regole del tuo sistema con costanza e rigore, utilizzando strumenti pratici per supportare le tue decisioni operative.

  Il Tuo Potenziale: Applicazione e Sviluppo Autonomo

  Una volta acquisito e interiorizzato questo metodo, il tuo campo di applicazione diventa praticamente illimitato. Sarai in grado di:

  • Analizzare Nuovi Mercati: Applicare i principi quantitativi ad altri indici, azioni, ETF, criptovalute e materie prime.

  • Ricercare Nuovi “Edge”: Utilizzare gli strumenti concettuali e statistici per cercare autonomamente nuove inefficienze e pattern nei dati di mercato.

  • Sviluppare Tue Varianti: Modificare e adattare le strategie Kriterion Quant alle tue specifiche esigenze e alla tua tolleranza al rischio.

  • Creare Strategie Originali: Avere le fondamenta per ideare, testare e implementare le tue strategie quantitative personalizzate.

  Questa capacità di ricerca, sviluppo e adattamento autonomo è la vera chiave per una carriera sostenibile nel trading e nell’investing metodologico quantitativo. È il motivo principale per cui dovresti scegliere di affrontare questo impegnativo percorso formativo.

3. Capitale Minimo e Potenziale di Rendimento

Una domanda comune riguarda il capitale necessario per applicare efficacemente queste strategie. Sebbene il metodo sia scalabile, l’impatto monetario e la consistenza percepita dei rendimenti dipendono dal capitale impiegato. La logica della strategia (che include generazione di premi e investimenti BTD) beneficia di una certa scala operativa per essere pienamente efficace e per rendere i rendimenti percentuali “apprezzabili” anche in termini assoluti. Sulla base delle simulazioni e della natura della strategia, possiamo identificare dei range indicativi di capitale operativo annuale (total_annual_capital):

• Tier Base: €20.000 – €40.000

  • Questo livello di capitale permette di applicare la strategia in modo completo su una delle varianti (specialmente SPY o AAPL, data la minore volatilità rispetto a BTC).

  • Consente di mirare a rendimenti apprezzabili e potenzialmente consistenti in termini percentuali.

  • È ideale per costruire esperienza pratica con il metodo e la disciplina richiesta, gestendo un rischio monetario più contenuto.

• Tier Intermedio: €50.000 – €100.000

  • Questo range (che include il capitale base di €55.000 usato nei nostri backtest) permette di generare rendimenti che diventano monetariamente più significativi e consistenti.

  • L’impatto della strategia sul proprio patrimonio diventa più tangibile.

  • Offre maggiore flessibilità per gestire eventuali costi fissi o per iniziare a considerare l’applicazione su più varianti (con adeguata gestione del rischio).

• Tier Avanzato: > €100.000

  • Questo è considerato il range d’elezione per sfruttare appieno il potenziale della strategia in termini di rendimenti monetari assoluti.

  • Permette una gestione del rischio più granulare e offre la possibilità concreta di diversificare l’applicazione del metodo su più sottostanti o varianti contemporaneamente, costruendo un vero e proprio portafoglio di strategie quantitative manuali.

• Disclaimer sul Capitale: Questi range sono puramente indicativi e basati sulle simulazioni storiche e sulla meccanica della strategia specifica. I risultati reali dipenderanno dalle condizioni di mercato future, dalla qualità dell’esecuzione manuale e dalla gestione del rischio individuale. I requisiti di margine del broker (se si utilizzassero strumenti con leva, non trattati primariamente nel corso) potrebbero influenzare il capitale minimo effettivo. Investi solo capitale che puoi permetterti di perdere.

Il Tuo Potenziale: Applicazione e Sviluppo Autonomo

Una volta acquisito e interiorizzato questo metodo, il tuo campo di applicazione diventa praticamente illimitato. Sarai in grado di:

• Analizzare Nuovi Mercati: Applicare i principi quantitativi ad altri indici, azioni, ETF, criptovalute e materie prime.

• Ricercare Nuovi “Edge”: Utilizzare gli strumenti concettuali e statistici per cercare autonomamente nuove inefficienze e pattern nei dati di mercato.

• Sviluppare Tue Varianti: Modificare e adattare le strategie Kriterion Quant alle tue specifiche esigenze e alla tua tolleranza al rischio.

• Creare Strategie Originali: Avere le fondamenta per ideare, testare e implementare le tue strategie quantitative personalizzate.

Questa capacità di ricerca, sviluppo e adattamento autonomo è la vera chiave per una carriera sostenibile nel trading e nell’investing metodologico quantitativo. È il motivo principale per cui dovresti scegliere di affrontare questo impegnativo percorso formativo.