Il percorso formativo Kriterion Quant non si limita a fornirti delle semplici “ricette” di trading. Il nostro obiettivo è molto più profondo: dotarti di un metodo quantitativo rigoroso e sistematico, insegnandoti ad applicarlo manualmente con disciplina. Le strategie specifiche che analizzeremo nel dettaglio sono applicazioni concrete di questo metodo, ma rappresentano solo il punto di partenza del tuo viaggio nel mondo del trading quantitativo.
Il vero valore del nostro percorso non risiede solo nelle strategie pronte all’uso, ma nella padronanza del METODO sottostante. Imparerai a:
Pensare in Modo Sistematico: Abbandonare l’emotività e l’interpretazione soggettiva per abbracciare un approccio basato su regole oggettive e definite a priori.
Analizzare i Dati: Comprendere e utilizzare concetti statistici e metriche di performance/rischio per valutare oggettivamente il comportamento dei mercati e delle strategie.
Comprendere la Logica Quant: Capire il “perché” dietro le regole, basandosi su analisi quantitative (anche se fornite dal corso e non sviluppate autonomamente all’inizio).
Gestire il Rischio Attivamente: Integrare la gestione del rischio (come il BTD con filtri o la logica di capping) come parte integrante del processo decisionale.
Eseguire con Disciplina: Applicare le regole manualmente con costanza e rigore, utilizzando strumenti pratici come i fogli di calcolo per supportare le decisioni.
L’Infinito Campo di Applicazione: Una volta acquisito e interiorizzato questo metodo, le possibilità diventano virtualmente infinite. Le competenze apprese non sono legate solo alle specifiche strategie o ai sottostanti trattati nel corso. Sarai in grado di:
Analizzare Nuovi Mercati: Applicare i principi quantitativi ad altri indici, azioni, ETF, materie prime, valute o persino criptovalute diverse da quelle studiate.
Ricercare Nuovi Edge: Utilizzare gli strumenti concettuali e statistici per cercare autonomamente nuove inefficienze o pattern nei dati di mercato.
Sviluppare Tue Varianti: Modificare e adattare le strategie Kriterion Quant alle tue specifiche esigenze, alla tua tolleranza al rischio o a nuove condizioni di mercato.
Creare Strategie Originali: Avere le fondamenta per ideare, testare (inizialmente in modo concettuale o con strumenti no-code/low-code, poi eventualmente con programmazione) e implementare le tue strategie quantitative personalizzate.
Questa capacità di ricerca, sviluppo e adattamento autonomo è la vera chiave per una carriera di successo e sostenibile nel trading e nell’investing metodologico quantitativo, ed è il motivo principale per cui un candidato dovrebbe scegliere di affrontare questo impegnativo percorso formativo.
Per dimostrare la flessibilità e l’efficacia del Metodo Kriterion Quant, durante il corso analizzeremo in profondità tre varianti specifiche, applicate a sottostanti molto diversi:
Variante SPY (S&P 500 – Settimanale): Applicazione del metodo all’indice di mercato più rappresentativo degli USA, con operatività settimanale. Mira a catturare il beta del mercato con gestione del rischio attiva e generazione di income, mostrando storicamente (nel backtest 2020-2025) un eccellente profilo rischio/rendimento aggiustato e drawdown contenuti.
Variante AAPL (Apple Inc. – Mensile): Applicazione del metodo a un singolo titolo tecnologico leader, con operatività mensile e filtro di rischio settimanale. Dimostra come la strategia possa mitigare il rischio specifico di un’azione, pur partecipando alla sua crescita, ma evidenzia anche la maggiore volatilità rispetto all’indice.
Variante BTC-USD (Bitcoin – Mensile): Applicazione del metodo a un asset class completamente diversa e ad altissima volatilità come il Bitcoin, con operatività mensile e filtro di rischio settimanale. Mostra il potenziale di rendimento esplosivo ma anche i rischi estremi associati, e come la strategia abbia storicamente contenuto i drawdown catastrofici del sottostante.
Risultati Storici Simulati: L’analisi storica simulata (backtest) di queste varianti, discussa nel dettaglio durante il Modulo 5 e riepilogata [qui (link alla sezione/pagina Risultati o Modulo 5)], mostra come il metodo abbia storicamente gestito diversi profili di rischio/rendimento. È importante sottolineare come, nei periodi analizzati, la strategia abbia dimostrato una potenziale capacità di mitigare significativamente i drawdown massimi rispetto al semplice Buy & Hold dei rispettivi sottostanti, pur generando rendimenti interessanti.
Nota Bene e Disclaimer: I risultati dei backtest sono simulazioni basate su dati passati e non costituiscono alcuna garanzia di performance future. Il trading reale comporta rischi significativi, inclusa la possibilità di perdere l’intero capitale investito. Tutti i risultati e le metriche vanno interpretati alla luce dei limiti intrinseci dei backtest. Leggi il disclaimer completo [qui (link alla pagina Disclaimer Legali)].
Una domanda comune riguarda il capitale necessario per applicare efficacemente queste strategie. Sebbene il metodo sia scalabile, l’impatto monetario e la consistenza percepita dei rendimenti dipendono dal capitale impiegato. La logica della strategia (che include generazione di premi e investimenti BTD) beneficia di una certa scala operativa per essere pienamente efficace e per rendere i rendimenti percentuali “apprezzabili” anche in termini assoluti.
Sulla base delle simulazioni e della natura della strategia, possiamo identificare dei range indicativi di capitale operativo annuale (total_annual_capital):
Tier Base: €20.000 – €40.000
Questo livello di capitale permette di applicare la strategia in modo completo su una delle varianti (specialmente SPY o AAPL, data la minore volatilità rispetto a BTC).
Consente di mirare a rendimenti apprezzabili e potenzialmente consistenti in termini percentuali.
È ideale per costruire esperienza pratica con il metodo e la disciplina richiesta, gestendo un rischio monetario più contenuto.
Tier Intermedio: €50.000 – €100.000
Questo range (che include il capitale base di €55.000 usato nei nostri backtest) permette di generare rendimenti che diventano monetariamente più significativi e consistenti.
L’impatto della strategia sul proprio patrimonio diventa più tangibile.
Offre maggiore flessibilità per gestire eventuali costi fissi o per iniziare a considerare l’applicazione su più varianti (con adeguata gestione del rischio).
Tier Avanzato: > €100.000
Questo è considerato il range d’elezione per sfruttare appieno il potenziale della strategia in termini di rendimenti monetari assoluti.
Permette una gestione del rischio più granulare e offre la possibilità concreta di diversificare l’applicazione del metodo su più sottostanti o varianti contemporaneamente, costruendo un vero e proprio portafoglio di strategie quantitative manuali.
Disclaimer sul Capitale: Questi range sono puramente indicativi e basati sulle simulazioni storiche e sulla meccanica della strategia specifica. I risultati reali dipenderanno dalle condizioni di mercato future, dalla qualità dell’esecuzione manuale e dalla gestione del rischio individuale. I requisiti di margine del broker (se si utilizzassero strumenti con leva, non trattati primariamente nel corso) potrebbero influenzare il capitale minimo effettivo. Investi solo capitale che puoi permetterti di perdere.
Ribadiamo il concetto chiave: Kriterion Quant ti fornisce un metodo robusto e delle strategie iniziali efficaci come trampolino di lancio. Il vero obiettivo è metterti nelle condizioni di diventare un trader/investitore quantitativo indipendente e consapevole.
Le competenze che acquisirai ti apriranno le porte per:
Adattare le strategie Kriterion Quant ai tuoi obiettivi.
Ricercare autonomamente nuovi mercati e nuovi edge quantitativi.
Sviluppare nel tempo le tue personali strategie sistematiche.
Questo percorso è l’inizio del tuo viaggio nel mondo affascinante e rigoroso del trading quantitativo.
[Scopri le Opportunità Post-Corso → (Link alla Pagina Opportunità)]
Obiettivo: Analizzare e confrontare i risultati storici simulati delle 3 varianti sul periodo comune (2020-2025), definire le aspettative di gestione.
Argomenti Chiave:
Premessa sui limiti del backtest vs realtà.
Analisi dettagliata performance e rischio per SPY (Settimanale 2020-25): Tabella metriche (CAGR, Max DD, Sharpe, Calmar, PF, VaR/CVaR), commento analitico, gestione attesa.
Analisi dettagliata performance e rischio per AAPL (Mensile 2020-25): Tabella metriche, confronto con SPY e con DD asset, commento, gestione attesa.
Analisi dettagliata performance e rischio per BTC-USD (Mensile 2020-25): Tabella metriche, enfasi su R/R estremo, confronto, gestione attesa.
Performance Aggregata (Considerazioni): Difficoltà/impossibilità di calcoli quantitativi aggregati precisi (mancanza correlazioni). Stime indicative (Cap. Iniz/Fin, Gain, CAGR) per SPY+AAPL. Discussione qualitativa sulla diversificazione e sul rischio dominante di BTC nel portafoglio a tre.
Per fornire un’idea concreta del comportamento storico delle diverse varianti della strategia Kriterion Quant nel recente periodo comune (Gennaio 2020 – Aprile 2025), presentiamo di seguito una visualizzazione delle loro equity curve simulate e alcune considerazioni sui risultati aggregati.
Questa analisi permette un confronto diretto delle performance e dei profili di rischio nello stesso intervallo temporale, evidenziando come il metodo si sia adattato ai diversi sottostanti (SPY, AAPL, BTC-USD) durante fasi di mercato complesse, inclusi il crollo del 2020, il successivo rally e la correzione del 2022.
Ricorda sempre che questi sono risultati di backtest basati su dati passati e non costituiscono alcuna garanzia di performance future. Tuttavia è lecito immaginare delle performance relative congruenti con il passato anche se con delle diversità.
Per un’analisi dettagliata delle metriche quantitative relative a questo periodo e ai periodi precedenti, consulta il Riepilogo Performance presentato nel [Modulo 5 (Link alla sezione/pagina Riepilogo Performance)].
Nota Finale sui Rischi: L’analisi storica è uno strumento fondamentale, ma il futuro presenterà sempre nuove sfide e condizioni di mercato impreviste. Il trading comporta rischi significativi.
Non solo teoria: impari strategie specifiche con logica quantitativa definita, analizzate su dati storici.
Colmiamo il divario tra analisi quant e operatività reale, insegnandoti a implementare sistemi senza programmare.
Supporto individuale approfondito per ottenere il massimo livello formativo e di preparazione
La nostra fiducia nel metodo ci permette di offrire una garanzia unica ([leggi i termini]). Il link deve puntare alla pagina/sezione Disclaimer
Possibilità concrete per gli studenti più brillanti di unirsi al nostro team come formatori o ricercatori
Un test attitudinale d’ingresso ci consente di selezionare i candidati con le attitudini adatte